PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRN с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRN с VTIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRN (iPath Series B Carbon ETN) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - GRN is a Commodities fund tracking the Barclays Global Carbon II Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRN returned 9.08%/yr vs 3.35%/yr for VTIP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности GRN и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.97%.

GRN

1 день
-2.02%
1 месяц
2.13%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-7.22%
1 год
7.07%
3 года*
-1.57%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

VTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.51%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.35%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRN и VTIP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRN
iPath Series B Carbon ETN		-10.45%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.97%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%1.21%

Correlation

The correlation between GRN and VTIP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.02

The correlation between GRN and VTIP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с GRN:
GRN с QQQGRN с KRBNGRN с SPYGRN с GRIDGRN с XLEGRN с XLREGRN с VOO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

GRN vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
3.02

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
5.13

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.63

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

6.48

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

25.53

-24.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRN vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

3.02

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.21

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.89

-0.49

Просадки

Сравнение просадок GRN и VTIP

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-6.27%

-41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-0.70%

-29.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-0.98%

-44.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-5.50%

-42.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-0.10%

-21.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-1.04%

-16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

0.18%

+11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и VTIP

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

0.42%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

1.03%

+23.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

1.50%

+26.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

2.77%

+37.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

2.74%

+39.20%

Сравнение комиссий GRN и VTIP

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и VTIP

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GRN
iPath Series B Carbon ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

GRN and VTIP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRN has higher volatility (5.88%) compared to VTIP (0.42%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs VTIP's -6.27%.

On 5-year performance, GRN leads with 9.08% vs 3.35% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRN has performed better with a 9.08% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GRN.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for GRN.

GRN is categorized as Commodities, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. GRN tracks Barclays Global Carbon II Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRN и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор