PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRN с KRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRN с KRBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRN (iPath Series B Carbon ETN) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both Commodities funds - GRN tracks the Barclays Global Carbon II Index while KRBN tracks the IHS Markit Global Carbon Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRN returned 9.08%/yr vs 7.33%/yr for KRBN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRN charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for KRBN.

Доходность

Сравнение доходности GRN и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у KRBN с доходностью -6.55%.

GRN

1 день
-2.02%
1 месяц
2.13%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-7.22%
1 год
7.07%
3 года*
-1.57%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRN и KRBN

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRN
iPath Series B Carbon ETN		-10.45%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%25.66%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%22.60%

Correlation

The correlation between GRN and KRBN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between GRN and KRBN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

KraneShares Global Carbon ETF

Часто сравнивают с GRN:
GRN с QQQGRN с SPYGRN с GRIDGRN с XLEGRN с XLREGRN с VOOGRN с FSPGX
Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTDKRBN с VTV

Доходность на риск

GRN vs. KRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNKRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.79

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.12

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.60

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

1.56

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRN vs. KRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа KRBN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNKRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GRN и KRBN

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и KRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNKRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-36.42%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-24.98%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-27.34%

-17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-36.42%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-14.82%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-16.14%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

9.56%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и KRBN

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNKRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.10%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

16.61%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

18.91%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

28.10%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

28.62%

+13.32%

Сравнение комиссий GRN и KRBN

GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и KRBN

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GRN
iPath Series B Carbon ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%

Часто задаваемые вопросы

GRN and KRBN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRN has higher volatility (5.88%) compared to KRBN (5.10%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs KRBN's -36.42%.

On 5-year performance, GRN leads with 9.08% vs 7.33% for KRBN. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRN has performed better with a 9.08% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

KRBN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for GRN.

GRN tracks Barclays Global Carbon II Index, while KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and CICC. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.79% for KRBN.

KRBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRN и KRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор