PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRN с KRBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRN и KRBN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GRN с KRBN

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN).

GRN и KRBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. KRBN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность IHS Markit Global Carbon Index. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRN или KRBN.

Доходность

Сравнение доходности GRN и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRN:

-0.11

KRBN:

-0.53

Коэф-т Сортино

GRN:

-0.06

KRBN:

-0.75

Коэф-т Омега

GRN:

0.99

KRBN:

0.92

Коэф-т Кальмара

GRN:

-0.07

KRBN:

-0.37

Коэф-т Мартина

GRN:

-0.49

KRBN:

-1.13

Индекс Язвы

GRN:

11.85%

KRBN:

11.27%

Дневная вол-ть

GRN:

30.79%

KRBN:

21.37%

Макс. просадка

GRN:

-82.36%

KRBN:

-36.42%

Текущая просадка

GRN:

-75.08%

KRBN:

-26.91%

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у KRBN с доходностью -1.30%.

GRN

С начала года

-1.88%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

2.26%

1 год

-3.49%

3 года

-5.45%

5 лет

-8.14%

10 лет

N/A

KRBN

С начала года

-1.30%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-11.20%

3 года

-5.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

KraneShares Global Carbon ETF

Сравнение комиссий GRN и KRBN

GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.

KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
GRN
iPath Series B Carbon ETN
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRN и KRBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг риск-скорректированной доходности GRN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
KRBN
Ранг риск-скорректированной доходности KRBN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRBN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRN c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа KRBN равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и KRBN

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.

TTM2024202320222021
GRN
iPath Series B Carbon ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		7.20%7.10%7.60%22.91%0.49%

Просадки

Сравнение просадок GRN и KRBN

Максимальная просадка GRN за все время составила -82.36%, что больше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и KRBN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и KRBN

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...