Сравнение GRN с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
GRN и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRN и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%.
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и XLRE
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
GRN vs. XLRE — Ранг доходности на риск
GRN
XLRE
Сравнение GRN c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.07 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.11 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 0.37 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GRN и XLRE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и XLRE
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GRN и XLRE
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -38.83% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -11.88% | -18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -34.12% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -8.69% | -16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -9.72% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 3.39% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и XLRE
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 4.66% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 9.62% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 16.32% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 19.04% | +21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 20.40% | +21.92% |