PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRN с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRN и XLRE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GRN с XLRE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

GRN и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRN или XLRE.

Доходность

Сравнение доходности GRN и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRN:

-0.11

XLRE:

0.96

Коэф-т Сортино

GRN:

-0.06

XLRE:

1.25

Коэф-т Омега

GRN:

0.99

XLRE:

1.16

Коэф-т Кальмара

GRN:

-0.07

XLRE:

0.66

Коэф-т Мартина

GRN:

-0.49

XLRE:

2.80

Индекс Язвы

GRN:

11.85%

XLRE:

5.54%

Дневная вол-ть

GRN:

30.79%

XLRE:

18.16%

Макс. просадка

GRN:

-82.36%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

GRN:

-75.08%

XLRE:

-10.15%

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.16%.

GRN

С начала года

-1.88%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

2.26%

1 год

-3.49%

3 года

-5.45%

5 лет

-8.14%

10 лет

N/A

XLRE

С начала года

3.16%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-6.20%

1 год

17.29%

3 года

1.08%

5 лет

7.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий GRN и XLRE

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

GRN
iPath Series B Carbon ETN
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRN и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг риск-скорректированной доходности GRN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRN c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и XLRE

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GRN
iPath Series B Carbon ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.35%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок GRN и XLRE

Максимальная просадка GRN за все время составила -82.36%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и XLRE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и XLRE

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...