PortfoliosLab logo
Сравнение GRN с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRN и XLRE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GRN и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.40%
26.22%
GRN
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRN:

0.03

XLRE:

0.82

Коэф-т Сортино

GRN:

0.28

XLRE:

1.21

Коэф-т Омега

GRN:

1.03

XLRE:

1.16

Коэф-т Кальмара

GRN:

0.01

XLRE:

0.61

Коэф-т Мартина

GRN:

0.08

XLRE:

2.88

Индекс Язвы

GRN:

11.60%

XLRE:

5.18%

Дневная вол-ть

GRN:

32.29%

XLRE:

18.23%

Макс. просадка

GRN:

-82.36%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

GRN:

-76.74%

XLRE:

-12.65%

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 0.29%.


GRN

С начала года

-8.42%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-2.05%

1 год

-0.98%

5 лет

-8.41%

10 лет

N/A

XLRE

С начала года

0.29%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-6.45%

1 год

15.03%

5 лет

7.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRN и XLRE

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


График комиссии GRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRN: 0.75%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRN и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRN
Ранг риск-скорректированной доходности GRN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRN c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GRN: 0.03
XLRE: 0.82
Коэффициент Сортино GRN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GRN: 0.28
XLRE: 1.21
Коэффициент Омега GRN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GRN: 1.03
XLRE: 1.16
Коэффициент Кальмара GRN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GRN: 0.01
XLRE: 0.61
Коэффициент Мартина GRN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GRN: 0.08
XLRE: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.82
GRN
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и XLRE

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
GRN
iPath Series B Carbon ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок GRN и XLRE

Максимальная просадка GRN за все время составила -82.36%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.74%
-12.65%
GRN
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и XLRE

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
10.14%
GRN
XLRE