Сравнение GRN с XLRE
GRN (iPath Series B Carbon ETN) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - GRN is a Commodities fund tracking the Barclays Global Carbon II Index, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRN returned 9.08%/yr vs 3.28%/yr for XLRE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности GRN и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 10.78%.
GRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 6.89%
Сравнение доходности по годам GRN и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -10.45% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 10.78% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 1.11% |
Correlation
The correlation between GRN and XLRE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between GRN and XLRE shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRN vs. XLRE — Ранг доходности на риск
GRN
XLRE
Сравнение GRN c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.20 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 3.31 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GRN и XLRE
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRN | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -38.83% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -8.33% | -22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -16.74% | -28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -34.12% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -0.99% | -20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -9.60% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 3.03% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и XLRE
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRN | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.25% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 9.86% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 13.58% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 19.08% | +20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 20.40% | +21.54% |
Сравнение комиссий GRN и XLRE
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и XLRE
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
GRN and XLRE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRN has higher volatility (5.88%) compared to XLRE (4.25%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs XLRE's -38.83%.
On 5-year performance, GRN leads with 9.08% vs 3.28% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GRN has performed better with a 9.08% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for GRN.
XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for GRN.
GRN is categorized as Commodities, while XLRE is REIT. GRN tracks Barclays Global Carbon II Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and State Street. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.13% for XLRE.
XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRN и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор