Сравнение GRN с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
GRN и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRN и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и XLE
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
GRN vs. XLE — Ранг доходности на риск
GRN
XLE
Сравнение GRN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.18 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.56 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.61 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 4.23 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.18 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.89 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GRN и XLE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и XLE
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GRN и XLE
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -71.26% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -18.79% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -26.04% | -21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -5.74% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -18.05% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 7.15% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и XLE
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 6.45% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 14.46% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 25.21% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 26.09% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 29.50% | +12.82% |