Сравнение GRN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GRN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и VOO
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GRN vs. VOO — Ранг доходности на риск
GRN
VOO
Сравнение GRN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.01 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.53 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.55 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 7.31 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.01 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GRN и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и VOO
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GRN и VOO
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -33.99% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -11.98% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -24.52% | -23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -5.55% | -19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -3.72% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 2.55% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и VOO
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 5.34% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 9.47% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 18.11% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 16.82% | +23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 17.99% | +24.33% |