PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRN и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GRN с VOO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GRN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRN или VOO.

Доходность

Сравнение доходности GRN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRN:

-0.11

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

GRN:

-0.06

VOO:

1.05

Коэф-т Омега

GRN:

0.99

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

GRN:

-0.07

VOO:

0.69

Коэф-т Мартина

GRN:

-0.49

VOO:

2.62

Индекс Язвы

GRN:

11.85%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

GRN:

30.79%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

GRN:

-82.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GRN:

-75.08%

VOO:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.00%.

GRN

С начала года

-1.88%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

2.26%

1 год

-3.49%

3 года

-5.45%

5 лет

-8.14%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.00%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.62%

3 года

14.14%

5 лет

15.91%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий GRN и VOO

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GRN
iPath Series B Carbon ETN
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг риск-скорректированной доходности GRN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и VOO

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRN
iPath Series B Carbon ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GRN и VOO

Максимальная просадка GRN за все время составила -82.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и VOO

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...