PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iPath Series B Carbon ETN (GRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS06747C3227
CUSIP06747C322
ЭмитентBarclays Capital
Дата выпуска10 сент. 2019 г.
КатегорияCommodities
Отслеживаемый индексBarclays Global Carbon II Index
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия iPath Series B Carbon ETN составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с GRN

iPath Series B Carbon ETN

Популярные сравнения: GRN с KRBN, GRN с QQQ, GRN с XLE, GRN с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iPath Series B Carbon ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-54.96%
76.36%
GRN (iPath Series B Carbon ETN)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iPath Series B Carbon ETN показал доход в -21.35% с начала года и -31.43% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-21.35%10.16%
1 месяц11.20%3.47%
6 месяцев-26.89%22.20%
1 год-31.43%30.45%
5 лет (среднегодовая)N/A13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-19.36%-11.37%
2023-0.44%-5.08%-2.11%-11.14%8.79%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для iPath Series B Carbon ETN (GRN) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-0.95
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

iPath Series B Carbon ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.95. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.95
2.79
GRN (iPath Series B Carbon ETN)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iPath Series B Carbon ETN не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-78.44%
0
GRN (iPath Series B Carbon ETN)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iPath Series B Carbon ETN показал максимальную просадку в 82.36%, зарегистрированную 22 июл. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iPath Series B Carbon ETN составляет 78.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.36%17 мая 2021 г.4722 июл. 2021 г.
-43.58%17 сент. 2019 г.12718 мар. 2020 г.731 июл. 2020 г.200
-24.66%15 сент. 2020 г.3228 окт. 2020 г.3010 дек. 2020 г.62
-15.61%7 июл. 2020 г.1527 июл. 2020 г.3414 сент. 2020 г.49
-9.03%11 янв. 2021 г.515 янв. 2021 г.112 февр. 2021 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iPath Series B Carbon ETN составляет 12.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12.49%
2.80%
GRN (iPath Series B Carbon ETN)
Benchmark (^GSPC)