- ISIN
- US06747C3227
- CUSIP
- 06747C322
- Эмитент
- Barclays Capital
- Дата выпуска
- 10 сент. 2019 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Barclays Global Carbon II Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRN
iPath Series B Carbon ETN (GRN) снизился на 6.4% с начала года. Текущая цена акции GRN — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,463.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iPath Series B Carbon ETN (GRN) показал доход в -6.37% с начала года и 10.17% за последние 12 месяцев.
iPath Series B Carbon ETN
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GRN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 мар. 2022 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.75% | -13.98% | 4.57% | 1.33% | 8.95% | 1.11% | -6.37% | ||||||
| 2025 | 14.68% | -14.98% | -3.63% | -1.81% | 5.46% | -1.28% | 4.91% | 1.01% | 4.21% | 3.92% | 6.18% | 2.83% | 20.33% |
| 2024 | -19.36% | -11.37% | 10.04% | 12.57% | 6.72% | -8.78% | 3.38% | 1.68% | -6.55% | -2.02% | 7.27% | 4.12% | -7.34% |
| 2023 | 13.62% | 7.16% | -7.24% | -5.12% | -6.35% | 11.12% | -2.74% | -0.44% | -5.08% | -2.11% | -11.14% | 8.79% | -2.99% |
| 2022 | 11.12% | -8.27% | -6.79% | 9.15% | 0.40% | 6.40% | -11.81% | 2.59% | -17.99% | 21.75% | 7.96% | -7.50% | -0.07% |
| 2021 | 1.94% | 12.91% | 13.62% | 16.29% | 5.07% | 10.22% | -6.56% | 13.48% | 1.42% | -4.82% | 29.15% | 6.18% | 147.21% |
Метрики бенчмарка
iPath Series B Carbon ETN has an annualized alpha of 18.97%, beta of 0.51, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2019.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.62%) than losses (52.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.97%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 75.62%
- Участие в снижении
- 52.38%
Комиссия
Комиссия GRN составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRN имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.46 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 10.92 | -10.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iPath Series B Carbon ETN показал максимальную просадку в 47.96%, зарегистрированную 22 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iPath Series B Carbon ETN составляет 17.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -47.96%февр. 2024 г. | 11mo 29d | — | 3y 3moфевр. 2023 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -43.58%март 2020 г. | 6mo 3d | 3mo 16d | 9mo 19dсент. 2019 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.60%март 2022 г. | 28d | 5mo 13d | 6mo 11dфевр. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.78%сент. 2022 г. | 1mo 7d | 5mo 2d | 6mo 9dавг. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -24.66%окт. 2020 г. | 1mo 13d | 1mo 13d | 2mo 26dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| GRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -56.78% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -9.10% | -21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.33% | -18.90% | -25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -25.43% | -22.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -3.21% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -10.71% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 2.04% | +10.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GRN
Добавьте iPath Series B Carbon ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRN