PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRN и QQQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GRN с QQQ

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Invesco QQQ (QQQ).

GRN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRN или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности GRN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRN:

-0.18

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

GRN:

-0.03

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

GRN:

1.00

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

GRN:

-0.07

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

GRN:

-0.42

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

GRN:

12.39%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

GRN:

30.74%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

GRN:

-82.36%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GRN:

-74.84%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.24%.

GRN

С начала года

-0.91%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

0.97%

1 год

-4.91%

3 года

-3.51%

5 лет

-7.94%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

0.84%

1 год

11.88%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

Invesco QQQ

Сравнение комиссий GRN и QQQ

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

GRN
iPath Series B Carbon ETN
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг риск-скорректированной доходности GRN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и QQQ

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRN
iPath Series B Carbon ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GRN и QQQ

Максимальная просадка GRN за все время составила -82.36%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и QQQ

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...