PortfoliosLab logo
Сравнение GRN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRN и QQQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности GRN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-48.38%
165.80%
GRN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRN:

-0.12

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

GRN:

0.25

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

GRN:

1.03

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

GRN:

0.01

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

GRN:

0.03

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

GRN:

12.14%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

GRN:

30.97%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

GRN:

-82.36%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GRN:

-75.30%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.41%.


GRN

С начала года

-2.73%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

2.46%

1 год

-3.75%

5 лет

-6.47%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.32%

5 лет

17.54%

10 лет

17.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRN и QQQ

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRN
Ранг риск-скорректированной доходности GRN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12
0.45
GRN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и QQQ

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRN
iPath Series B Carbon ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GRN и QQQ

Максимальная просадка GRN за все время составила -82.36%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.30%
-9.42%
GRN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и QQQ

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.87%
8.24%
GRN
QQQ