PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRN с GRID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRN и GRID составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GRN с GRID

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).

GRN и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRN или GRID.

Доходность

Сравнение доходности GRN и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRN:

-0.11

GRID:

0.48

Коэф-т Сортино

GRN:

-0.06

GRID:

0.69

Коэф-т Омега

GRN:

0.99

GRID:

1.09

Коэф-т Кальмара

GRN:

-0.07

GRID:

0.42

Коэф-т Мартина

GRN:

-0.49

GRID:

1.46

Индекс Язвы

GRN:

11.85%

GRID:

5.91%

Дневная вол-ть

GRN:

30.79%

GRID:

22.94%

Макс. просадка

GRN:

-82.36%

GRID:

-40.55%

Текущая просадка

GRN:

-75.08%

GRID:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.71%.

GRN

С начала года

-1.88%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

2.26%

1 год

-3.49%

3 года

-5.45%

5 лет

-8.14%

10 лет

N/A

GRID

С начала года

9.71%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

4.79%

1 год

10.93%

3 года

16.03%

5 лет

21.00%

10 лет

14.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Сравнение комиссий GRN и GRID

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

GRN
iPath Series B Carbon ETN
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRN и GRID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг риск-скорректированной доходности GRN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRN c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и GRID

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRN
iPath Series B Carbon ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.99%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GRN и GRID

Максимальная просадка GRN за все время составила -82.36%, что больше максимальной просадки GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и GRID.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и GRID

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...