PortfoliosLab logo
Сравнение GRN с GRID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRN и GRID составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GRN и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.40%
154.04%
GRN
GRID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRN:

0.03

GRID:

0.30

Коэф-т Сортино

GRN:

0.28

GRID:

0.58

Коэф-т Омега

GRN:

1.03

GRID:

1.07

Коэф-т Кальмара

GRN:

0.01

GRID:

0.33

Коэф-т Мартина

GRN:

0.08

GRID:

1.18

Индекс Язвы

GRN:

11.60%

GRID:

5.81%

Дневная вол-ть

GRN:

32.29%

GRID:

23.08%

Макс. просадка

GRN:

-82.36%

GRID:

-40.55%

Текущая просадка

GRN:

-76.74%

GRID:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью -0.89%.


GRN

С начала года

-8.42%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-2.05%

1 год

-0.98%

5 лет

-8.36%

10 лет

N/A

GRID

С начала года

-0.89%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

-4.88%

1 год

5.15%

5 лет

21.67%

10 лет

14.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRN и GRID

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.


График комиссии GRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRN: 0.75%
График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRN и GRID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRN
Ранг риск-скорректированной доходности GRN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRN c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GRN: 0.03
GRID: 0.30
Коэффициент Сортино GRN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GRN: 0.28
GRID: 0.58
Коэффициент Омега GRN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GRN: 1.03
GRID: 1.07
Коэффициент Кальмара GRN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GRN: 0.01
GRID: 0.33
Коэффициент Мартина GRN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GRN: 0.08
GRID: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.30
GRN
GRID

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и GRID

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRN
iPath Series B Carbon ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.10%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.46%

Просадки

Сравнение просадок GRN и GRID

Максимальная просадка GRN за все время составила -82.36%, что больше максимальной просадки GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и GRID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.74%
-7.78%
GRN
GRID

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и GRID

Текущая волатильность для iPath Series B Carbon ETN (GRN) составляет 11.00%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что GRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
13.58%
GRN
GRID