Сравнение GRFS с SNY
GRFS (Grifols, S.A.) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GRFS returned -6.86%/yr vs 5.12%/yr for SNY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRFS и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRFS показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции GRFS уступали акциям SNY по среднегодовой доходности: -6.86% против 5.12% соответственно.
GRFS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -18.29%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -14.38%
- 10 лет*
- -6.86%
SNY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам GRFS и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | -18.29% | 27.79% | -35.64% | 36.00% | -24.31% | -37.82% | -20.10% | 29.06% | -18.28% | 44.48% |
SNY Sanofi | -1.94% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between GRFS and SNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between GRFS and SNY shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRFS:
$5.20B
SNY:
$108.43B
GRFS:
$0.61
SNY:
$3.09
GRFS:
12.55
SNY:
14.58
GRFS:
0.70
SNY:
2.33
GRFS:
0.95
SNY:
1.49
GRFS:
$7.45B
SNY:
$47.35B
GRFS:
$2.81B
SNY:
$34.18B
GRFS:
$1.56B
SNY:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRFS vs. SNY — Ранг доходности на риск
GRFS
SNY
Сравнение GRFS c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRFS | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.27 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.53 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRFS | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.22 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GRFS и SNY
Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRFS | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -46.46% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -16.70% | -13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.68% | -23.37% | -29.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.75% | -33.52% | -37.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -33.52% | -44.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.77% | -16.49% | -52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -12.19% | -19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 8.49% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRFS и SNY
Grifols, S.A. (GRFS) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что GRFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRFS | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 7.29% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 15.76% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 25.43% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.80% | 24.77% | +24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 23.46% | +16.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRFS и SNY
Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SNY в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | 2.30% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
SNY Sanofi | 5.38% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRFS и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRFS и SNY
GRFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о валовой прибыли в 630.20M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
GRFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила об операционной прибыли в 253.09M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GRFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о чистой прибыли в 74.20M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRFS and SNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRFS has higher volatility (9.77%) compared to SNY (7.29%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs SNY's -46.46%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRFS и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор