Сравнение GRFS с GILD
GRFS (Grifols, S.A.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GRFS returned -6.86%/yr vs 7.71%/yr for GILD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRFS и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRFS показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции GRFS уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: -6.86% против 7.71% соответственно.
GRFS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -18.29%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -14.38%
- 10 лет*
- -6.86%
GILD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам GRFS и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | -18.29% | 27.79% | -35.64% | 36.00% | -24.31% | -37.82% | -20.10% | 29.06% | -18.28% | 44.48% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.83% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between GRFS and GILD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GRFS:
$5.20B
GILD:
$161.97B
GRFS:
$0.61
GILD:
$7.35
GRFS:
12.55
GILD:
17.57
GRFS:
0.20
GILD:
0.04
GRFS:
0.70
GILD:
5.45
GRFS:
0.95
GILD:
6.89
GRFS:
$7.45B
GILD:
$29.74B
GRFS:
$2.81B
GILD:
$18.74B
GRFS:
$1.56B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRFS vs. GILD — Ранг доходности на риск
GRFS
GILD
Сравнение GRFS c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRFS | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.14 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 2.82 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRFS | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.77 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.76 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.30 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.39 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GRFS и GILD
Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRFS | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -70.83% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -17.65% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.68% | -26.59% | -26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.75% | -26.59% | -44.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -30.47% | -47.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.77% | -16.63% | -52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -22.16% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 7.13% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRFS и GILD
Grifols, S.A. (GRFS) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что GRFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRFS | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 6.88% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 18.53% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 26.31% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.80% | 24.02% | +24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 25.48% | +14.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRFS и GILD
Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GILD в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.47% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
GRFS Grifols, S.A. | 2.30% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRFS и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRFS и GILD
GRFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о валовой прибыли в 630.20M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
GRFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила об операционной прибыли в 253.09M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
GRFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о чистой прибыли в 74.20M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
GRFS and GILD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRFS has higher volatility (9.77%) compared to GILD (6.88%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRFS и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор