Сравнение GRFS с MDCX
GRFS (Grifols, S.A.) and MDCX (Medicus Pharma Ltd) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GRFS in Drug Manufacturers - General, MDCX in Biotechnology. Over the past year, GRFS returned -11.94% vs -83.70% for MDCX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRFS и MDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRFS показывает доходность -21.18%, что значительно выше, чем у MDCX с доходностью -70.92%.
GRFS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.18%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- -11.94%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -5.86%
MDCX
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 52.40%
- С начала года
- -70.92%
- 6 месяцев
- -71.29%
- 1 год
- -83.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRFS и MDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | -21.18% | 27.79% | -18.15% |
MDCX Medicus Pharma Ltd | -70.92% | -37.04% | -21.61% |
Correlation
The correlation between GRFS and MDCX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
GRFS:
€0.61
MDCX:
-$1.93
GRFS:
€7.45B
MDCX:
$0.00
GRFS:
€2.81B
MDCX:
$0.00
GRFS:
€1.56B
MDCX:
-$36.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRFS vs. MDCX — Ранг доходности на риск
GRFS
MDCX
Сравнение GRFS c MDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и Medicus Pharma Ltd (MDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRFS | MDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.91 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.38 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRFS и MDCX
Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что меньше максимальной просадки MDCX в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и MDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRFS | MDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -96.47% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -91.91% | +58.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.87% | -94.28% | +24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -57.94% | +26.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 60.60% | -42.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRFS и MDCX
Текущая волатильность для Grifols, S.A. (GRFS) составляет 7.33%, в то время как у Medicus Pharma Ltd (MDCX) волатильность равна 36.50%. Это указывает на то, что GRFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRFS | MDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 36.50% | -29.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 119.24% | -94.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 126.46% | -94.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.78% | 131.55% | -82.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 131.55% | -91.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRFS и MDCX
Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как MDCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | 2.39% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
MDCX Medicus Pharma Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRFS и MDCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и Medicus Pharma Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRFS and MDCX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDCX has higher volatility (36.50%) compared to GRFS (7.33%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs MDCX's -96.47%.
GRFS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRFS и MDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор