PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRFS с SCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRFS с SCLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GRFS (Grifols, S.A.) and SCLX (Scilex Holding Company) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GRFS returned -14.38%/yr vs -54.18%/yr for SCLX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRFS и SCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grifols, S.A. (GRFS) и Scilex Holding Company (SCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRFS показывает доходность -18.29%, что значительно выше, чем у SCLX с доходностью -42.62%.

GRFS

1 день
0.79%
1 месяц
-9.16%
С начала года
-18.29%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-10.91%
3 года*
-4.25%
5 лет*
-14.38%
10 лет*
-6.86%

SCLX

1 день
-7.65%
1 месяц
-26.32%
С начала года
-42.62%
6 месяцев
-63.45%
1 год
8.19%
3 года*
-69.74%
5 лет*
-54.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRFS и SCLX

2026 (YTD)20252024202320222021
GRFS
Grifols, S.A.		-18.29%27.79%-35.64%36.00%-24.31%-28.16%
SCLX
Scilex Holding Company		-42.62%-18.25%-79.10%-48.87%-60.26%1.93%

Correlation

The correlation between GRFS and SCLX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRFS:

$5.20B

SCLX:

$77.24M

EPS

GRFS:

$0.61

SCLX:

-$35.27

Коэффициент P/S

GRFS:

0.70

SCLX:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

GRFS:

$7.45B

SCLX:

$30.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

GRFS:

$2.81B

SCLX:

$18.07M

EBITDA (12 мес.)

GRFS:

$1.56B

SCLX:

-$352.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grifols, S.A.

Scilex Holding Company

Часто сравнивают с GRFS:
GRFS с LLYGRFS с AZNGRFS с GILDGRFS с JNJGRFS с MDCXGRFS с SNYGRFS с ABBV
Часто сравнивают с SCLX:
SCLX с VOOSCLX с JNJSCLX с MDCXSCLX с SNYSCLX с ABBVSCLX с AMGNSCLX с NVO

Доходность на риск

GRFS vs. SCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRFS
Ранг доходности на риск GRFS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRFS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRFS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRFS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRFS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRFS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCLX
Ранг доходности на риск SCLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRFS c SCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и Scilex Holding Company (SCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRFSSCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.07

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.07

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.10

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

0.16

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRFS vs. SCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRFS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCLX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRFS и SCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRFSSCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.48

+0.57

Просадки

Сравнение просадок GRFS и SCLX

Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что меньше максимальной просадки SCLX в -99.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и SCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRFSSCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.01%

-99.23%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.45%

-80.27%

+49.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.68%

-98.53%

+45.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.75%

-99.23%

+28.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.77%

-98.65%

+29.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.73%

-56.81%

+25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

52.63%

-36.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GRFS и SCLX

Текущая волатильность для Grifols, S.A. (GRFS) составляет 9.77%, в то время как у Scilex Holding Company (SCLX) волатильность равна 36.63%. Это указывает на то, что GRFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRFSSCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

36.63%

-26.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

66.79%

-42.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

120.40%

-88.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.80%

111.11%

-62.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

108.43%

-68.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRFS и SCLX

Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как SCLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRFS
Grifols, S.A.		2.30%1.88%0.00%0.00%0.00%3.20%0.83%1.55%2.32%1.24%1.67%2.01%
SCLX
Scilex Holding Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRFS и SCLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и Scilex Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.73B
4.79M
(GRFS) Общая выручка
(SCLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GRFS and SCLX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCLX has higher volatility (36.63%) compared to GRFS (9.77%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs SCLX's -99.23%.

SCLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRFS и SCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор