Сравнение GRFS с AZN
GRFS (Grifols, S.A.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GRFS returned -6.86%/yr vs 15.38%/yr for AZN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRFS и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRFS показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции GRFS уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: -6.86% против 15.38% соответственно.
GRFS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -18.29%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -14.38%
- 10 лет*
- -6.86%
AZN
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам GRFS и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | -18.29% | 27.79% | -35.64% | 36.00% | -24.31% | -37.82% | -20.10% | 29.06% | -18.28% | 44.48% |
AZN AstraZeneca PLC | 3.25% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between GRFS and AZN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.26 |
The correlation between GRFS and AZN shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRFS:
$5.20B
AZN:
$290.27B
GRFS:
$0.61
AZN:
$6.66
GRFS:
12.55
AZN:
27.94
GRFS:
0.20
AZN:
0.04
GRFS:
0.70
AZN:
4.80
GRFS:
0.95
AZN:
6.13
GRFS:
$7.45B
AZN:
$60.44B
GRFS:
$2.81B
AZN:
$49.37B
GRFS:
$1.56B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRFS vs. AZN — Ранг доходности на риск
GRFS
AZN
Сравнение GRFS c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRFS | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.10 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.67 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRFS | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.28 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.54 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.62 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.50 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GRFS и AZN
Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRFS | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -48.94% | -29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -15.43% | -15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.68% | -27.87% | -24.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.75% | -27.87% | -42.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -27.87% | -50.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.77% | -10.79% | -57.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -11.37% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 5.69% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRFS и AZN
Grifols, S.A. (GRFS) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что GRFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRFS | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 7.13% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 17.31% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 25.40% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.80% | 23.99% | +24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 24.93% | +15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRFS и AZN
Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AZN в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.86% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
GRFS Grifols, S.A. | 2.30% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRFS и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRFS и AZN
GRFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о валовой прибыли в 630.20M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
GRFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила об операционной прибыли в 253.09M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
GRFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о чистой прибыли в 74.20M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
GRFS and AZN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRFS has higher volatility (9.77%) compared to AZN (7.13%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRFS и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор