PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRFS с AZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRFS с AZN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRFS (Grifols, S.A.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GRFS returned -6.82%/yr vs 14.04%/yr for AZN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRFS и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grifols, S.A. (GRFS) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRFS показывает доходность -20.54%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции GRFS уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: -6.82% против 14.04% соответственно.

GRFS

1 день
1.66%
1 месяц
-2.12%
6 месяцев
-16.81%
С начала года
-20.54%
1 год
-25.13%
3 года*
-8.37%
5 лет*
-13.59%
10 лет*
-6.82%

AZN

1 день
0.55%
1 месяц
-5.27%
6 месяцев
-8.06%
С начала года
-6.00%
1 год
24.17%
3 года*
10.62%
5 лет*
10.83%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRFS и AZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRFS
Grifols, S.A.		-20.54%27.79%-35.64%36.00%-24.31%-37.82%-20.10%29.06%-18.28%44.48%
AZN
AstraZeneca PLC		-6.00%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%

Correlation

The correlation between GRFS and AZN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.27

The correlation between GRFS and AZN shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRFS:

$6.20B

AZN:

$131.27B

EPS

GRFS:

€0.61

AZN:

$6.65

Коэффициент P/E

GRFS:

10.49

AZN:

25.44

Коэффициент PEG

GRFS:

0.17

AZN:

0.04

Коэффициент P/S

GRFS:

0.59

AZN:

4.37

Коэффициент P/B

GRFS:

0.80

AZN:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

GRFS:

€7.45B

AZN:

$60.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRFS:

€2.81B

AZN:

$49.37B

EBITDA (12 мес.)

GRFS:

€1.56B

AZN:

$20.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grifols, S.A.

AstraZeneca PLC

Часто сравнивают с GRFS:
GRFS с SCLXGRFS с MDCXGRFS с LLYGRFS с MIRAGRFS с GILDGRFS с SNYGRFS с JNJ
Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с UNH

Доходность на риск

GRFS vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRFS
Ранг доходности на риск GRFS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRFS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRFS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRFS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRFS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRFS c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRFSAZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.88

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.48

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.16

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

3.48

-4.77

GRFS vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRFS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRFS и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRFS и AZN

Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и AZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRFSAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.01%

-48.94%

-29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-21.08%

-13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.68%

-27.87%

-24.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.42%

-27.87%

-37.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.01%

-27.87%

-50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.63%

-18.79%

-50.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-11.38%

-20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.47%

6.99%

+12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GRFS и AZN

Текущая волатильность для Grifols, S.A. (GRFS) составляет 7.32%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что GRFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRFSAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

12.21%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

20.60%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

27.67%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.82%

24.49%

+24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.27%

25.09%

+15.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRFS и AZN

Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности AZN в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		3.15%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
GRFS
Grifols, S.A.		3.69%1.88%0.00%0.00%0.00%3.20%0.83%1.55%2.32%1.24%1.67%2.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRFS и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.73B
15.29B
(GRFS) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRFS значения в EUR, AZN значения в USD

Сравнение рентабельности GRFS и AZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grifols, S.A. и AstraZeneca PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.5%
82.5%
Активы портфеля
GRFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о валовой прибыли в 630.20M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

GRFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grifols, S.A. сообщила об операционной прибыли в 253.09M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

GRFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о чистой прибыли в 74.20M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

GRFS and AZN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZN has higher volatility (12.21%) compared to GRFS (7.32%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs AZN's -48.94%.

AZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRFS и AZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор