Сравнение GRFS с LLY
GRFS (Grifols, S.A.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GRFS returned -5.86%/yr vs 33.29%/yr for LLY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRFS и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRFS показывает доходность -21.18%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции GRFS уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -5.86% против 33.29% соответственно.
GRFS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.18%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- -11.94%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -5.86%
LLY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 43.34%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- 38.71%
- 10 лет*
- 33.29%
Сравнение доходности по годам GRFS и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | -21.18% | 27.79% | -35.64% | 36.00% | -24.31% | -37.82% | -20.10% | 29.06% | -18.28% | 44.48% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between GRFS and LLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GRFS:
$5.02B
LLY:
$1.01T
GRFS:
€0.61
LLY:
$28.14
GRFS:
10.65
LLY:
40.07
GRFS:
0.17
LLY:
0.81
GRFS:
0.59
LLY:
14.02
GRFS:
0.81
LLY:
32.38
GRFS:
€7.45B
LLY:
$72.25B
GRFS:
€2.81B
LLY:
$59.75B
GRFS:
€1.56B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRFS vs. LLY — Ранг доходности на риск
GRFS
LLY
Сравнение GRFS c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRFS | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.88 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 4.69 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRFS и LLY
Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRFS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -68.24% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -23.18% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.68% | -34.48% | -18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.29% | -34.48% | -34.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -34.48% | -43.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.87% | -2.86% | -67.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -19.20% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 9.26% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRFS и LLY
Текущая волатильность для Grifols, S.A. (GRFS) составляет 7.33%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что GRFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRFS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 8.36% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 26.84% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 37.83% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.78% | 32.29% | +16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 30.19% | +10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRFS и LLY
Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | 2.39% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRFS и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRFS и LLY
GRFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о валовой прибыли в 630.20M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
GRFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила об операционной прибыли в 253.09M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
GRFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о чистой прибыли в 74.20M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRFS and LLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (8.36%) compared to GRFS (7.33%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRFS и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор