PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRFS с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRFS с LLY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GRFS (Grifols, S.A.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GRFS returned -6.86%/yr vs 33.36%/yr for LLY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRFS и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grifols, S.A. (GRFS) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRFS показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции GRFS уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -6.86% против 33.36% соответственно.

GRFS

1 день
0.79%
1 месяц
-9.16%
С начала года
-18.29%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-10.91%
3 года*
-4.25%
5 лет*
-14.38%
10 лет*
-6.86%

LLY

1 день
0.55%
1 месяц
14.82%
С начала года
5.64%
6 месяцев
12.37%
1 год
48.81%
3 года*
37.66%
5 лет*
42.48%
10 лет*
33.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRFS и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRFS
Grifols, S.A.		-18.29%27.79%-35.64%36.00%-24.31%-37.82%-20.10%29.06%-18.28%44.48%
LLY
Eli Lilly and Company		5.64%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between GRFS and LLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRFS:

$5.20B

LLY:

$1.01T

EPS

GRFS:

$0.61

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

GRFS:

12.55

LLY:

40.20

Коэффициент PEG

GRFS:

0.20

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

GRFS:

0.70

LLY:

14.06

Коэффициент P/B

GRFS:

0.95

LLY:

32.49

Общая выручка (12 мес.)

GRFS:

$7.45B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRFS:

$2.81B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

GRFS:

$1.56B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grifols, S.A.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с GRFS:
GRFS с SCLXGRFS с AZNGRFS с GILDGRFS с JNJGRFS с MDCXGRFS с ABBVGRFS с BIIB
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

GRFS vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRFS
Ранг доходности на риск GRFS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRFS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRFS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRFS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRFS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRFS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRFS c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRFSLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.29

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.86

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.07

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

5.16

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRFS vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRFS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRFS и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRFSLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.29

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.30

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

1.11

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.58

-0.50

Просадки

Сравнение просадок GRFS и LLY

Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRFSLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.01%

-68.24%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.45%

-23.64%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.68%

-34.48%

-18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.75%

-34.48%

-36.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.01%

-34.48%

-43.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.77%

0.00%

-68.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.73%

-19.22%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

9.49%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GRFS и LLY

Grifols, S.A. (GRFS) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 9.77% и 9.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRFSLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

9.72%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

27.08%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

38.06%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.80%

32.83%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

30.17%

+10.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRFS и LLY

Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRFS
Grifols, S.A.		2.30%1.88%0.00%0.00%0.00%3.20%0.83%1.55%2.32%1.24%1.67%2.01%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRFS и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.73B
19.80B
(GRFS) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRFS и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grifols, S.A. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.5%
79.0%
Активы портфеля
GRFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о валовой прибыли в 630.20M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

GRFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила об операционной прибыли в 253.09M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

GRFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о чистой прибыли в 74.20M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

GRFS and LLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRFS has higher volatility (9.77%) compared to LLY (9.72%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRFS и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор