PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRFS с MIRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRFS с MIRA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GRFS (Grifols, S.A.) and MIRA (MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past year, GRFS returned -10.91% vs -27.01% for MIRA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRFS и MIRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grifols, S.A. (GRFS) и MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRFS показывает доходность -18.29%, что значительно выше, чем у MIRA с доходностью -33.77%.

GRFS

1 день
0.79%
1 месяц
-9.16%
С начала года
-18.29%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-10.91%
3 года*
-4.25%
5 лет*
-14.38%
10 лет*
-6.86%

MIRA

1 день
-5.66%
1 месяц
0.00%
С начала года
-33.77%
6 месяцев
-31.51%
1 год
-27.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRFS и MIRA

2026 (YTD)202520242023
GRFS
Grifols, S.A.		-18.29%27.79%-35.64%12.02%
MIRA
MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock		-33.77%32.46%8.57%-85.85%

Correlation

The correlation between GRFS and MIRA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г.

0.10

The correlation between GRFS and MIRA shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GRFS:

$0.61

MIRA:

-$1.57

Общая выручка (12 мес.)

GRFS:

$7.45B

MIRA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GRFS:

$2.81B

MIRA:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

GRFS:

$1.56B

MIRA:

-$6.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grifols, S.A.

MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock

Часто сравнивают с GRFS:
GRFS с LLYGRFS с SCLXGRFS с AZNGRFS с GILDGRFS с MDCXGRFS с JNJGRFS с SNY
Часто сравнивают с MIRA:
MIRA с SPYMIRA с NVSMIRA с AMGNMIRA с OGNMIRA с ABBVMIRA с BMYMIRA с LLY

Доходность на риск

GRFS vs. MIRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRFS
Ранг доходности на риск GRFS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRFS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRFS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRFS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRFS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRFS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MIRA
Ранг доходности на риск MIRA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIRA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIRA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIRA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIRA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIRA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRFS c MIRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRFSMIRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.34

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-0.04

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.50

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.79

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRFS vs. MIRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRFS на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIRA равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRFS и MIRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRFSMIRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.13

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GRFS и MIRA

Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что меньше максимальной просадки MIRA в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и MIRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRFSMIRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.01%

-92.69%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.45%

-54.46%

+24.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.77%

-86.52%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.73%

-78.40%

+46.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

34.32%

-17.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GRFS и MIRA

Текущая волатильность для Grifols, S.A. (GRFS) составляет 9.77%, в то время как у MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) волатильность равна 22.07%. Это указывает на то, что GRFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRFSMIRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

22.07%

-12.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

46.77%

-22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

79.83%

-48.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.80%

395.42%

-346.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

395.42%

-355.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRFS и MIRA

Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как MIRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRFS
Grifols, S.A.		2.30%1.88%0.00%0.00%0.00%3.20%0.83%1.55%2.32%1.24%1.67%2.01%
MIRA
MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRFS и MIRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.73B
0
(GRFS) Общая выручка
(MIRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GRFS and MIRA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIRA has higher volatility (22.07%) compared to GRFS (9.77%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs MIRA's -92.69%.

MIRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRFS и MIRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор