Сравнение GRFS с JNJ
GRFS (Grifols, S.A.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GRFS returned -6.86%/yr vs 10.21%/yr for JNJ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRFS и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRFS показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции GRFS уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -6.86% против 10.21% соответственно.
GRFS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -18.29%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -14.38%
- 10 лет*
- -6.86%
JNJ
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 55.27%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам GRFS и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | -18.29% | 27.79% | -35.64% | 36.00% | -24.31% | -37.82% | -20.10% | 29.06% | -18.28% | 44.48% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.72% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between GRFS and JNJ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.23 |
The correlation between GRFS and JNJ shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRFS:
$5.20B
JNJ:
$569.17B
GRFS:
$0.61
JNJ:
$8.65
GRFS:
12.55
JNJ:
26.92
GRFS:
0.20
JNJ:
0.90
GRFS:
0.70
JNJ:
5.88
GRFS:
0.95
JNJ:
7.01
GRFS:
$7.45B
JNJ:
$96.36B
GRFS:
$2.81B
JNJ:
$66.60B
GRFS:
$1.56B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRFS vs. JNJ — Ранг доходности на риск
GRFS
JNJ
Сравнение GRFS c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRFS | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.59 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 5.07 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 15.08 | -15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRFS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 3.30 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.60 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.55 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.54 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GRFS и JNJ
Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRFS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -50.67% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -10.96% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.68% | -15.95% | -36.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.75% | -18.41% | -52.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -27.37% | -50.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.77% | -5.81% | -62.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -11.88% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 3.68% | +12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRFS и JNJ
Grifols, S.A. (GRFS) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что GRFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRFS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 5.90% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 12.49% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 16.85% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.80% | 16.87% | +31.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 18.46% | +21.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRFS и JNJ
Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности JNJ в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | 2.30% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.25% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRFS и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRFS и JNJ
GRFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о валовой прибыли в 630.20M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
GRFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила об операционной прибыли в 253.09M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GRFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о чистой прибыли в 74.20M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
GRFS and JNJ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRFS has higher volatility (9.77%) compared to JNJ (5.90%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRFS и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор