PortfoliosLab logo
Сравнение AZN с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZN и NVO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZN и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,962.24%
22,024.02%
AZN
NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

0.01

NVO:

-1.22

Коэф-т Сортино

AZN:

0.16

NVO:

-1.85

Коэф-т Омега

AZN:

1.02

NVO:

0.76

Коэф-т Кальмара

AZN:

0.01

NVO:

-0.85

Коэф-т Мартина

AZN:

0.01

NVO:

-1.70

Индекс Язвы

AZN:

15.06%

NVO:

29.80%

Дневная вол-ть

AZN:

22.68%

NVO:

41.57%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

AZN:

-19.49%

NVO:

-56.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$215.63B

NVO:

$276.17B

EPS

AZN:

$2.25

NVO:

$3.44

Коэффициент P/E

AZN:

30.91

NVO:

18.21

Коэффициент PEG

AZN:

0.99

NVO:

0.93

Коэффициент P/S

AZN:

3.99

NVO:

0.97

Коэффициент P/B

AZN:

6.19

NVO:

12.75

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$41.39B

NVO:

$225.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$33.41B

NVO:

$190.45B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$12.65B

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -26.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZN имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции NVO немного отстают с 10.42%.


AZN

С начала года

7.67%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-5.40%

5 лет

8.82%

10 лет

10.52%

NVO

С начала года

-26.67%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-44.36%

1 год

-49.66%

5 лет

15.77%

10 лет

10.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZN: 0.01
NVO: -1.22
Коэффициент Сортино AZN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZN: 0.16
NVO: -1.85
Коэффициент Омега AZN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZN: 1.02
NVO: 0.76
Коэффициент Кальмара AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZN: 0.01
NVO: -0.85
Коэффициент Мартина AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZN: 0.01
NVO: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-1.22
AZN
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и NVO

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности NVO в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC
2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
NVO
Novo Nordisk A/S
2.60%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок AZN и NVO

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-56.90%
AZN
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и NVO

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 11.25%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
16.79%
AZN
NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию