PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZN с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZN с NVO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или NVO.

Корреляция

Корреляция между AZN и NVO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZN и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

-0.38

NVO:

-1.19

Коэф-т Сортино

AZN:

-0.36

NVO:

-1.80

Коэф-т Омега

AZN:

0.95

NVO:

0.77

Коэф-т Кальмара

AZN:

-0.32

NVO:

-0.85

Коэф-т Мартина

AZN:

-0.56

NVO:

-1.55

Индекс Язвы

AZN:

15.80%

NVO:

32.60%

Дневная вол-ть

AZN:

23.25%

NVO:

42.63%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

AZN:

-20.37%

NVO:

-55.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$210.70B

NVO:

$288.38B

EPS

AZN:

$2.49

NVO:

$3.52

Коэффициент P/E

AZN:

27.29

NVO:

18.79

Коэффициент PEG

AZN:

0.91

NVO:

1.00

Коэффициент P/S

AZN:

3.83

NVO:

0.95

Коэффициент P/B

AZN:

5.13

NVO:

14.15

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$54.98B

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$44.75B

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$17.70B

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -23.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZN имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции NVO немного впереди с 10.67%.

AZN

С начала года

6.49%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

10.35%

1 год

-8.87%

5 лет

7.66%

10 лет

10.61%

NVO

С начала года

-23.96%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-35.71%

1 год

-50.65%

5 лет

16.98%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и NVO

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности NVO в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC		2.22%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.50%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок AZN и NVO

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и NVO

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 8.42%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
13.59B
78.09B
(AZN) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZN и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
83.5%
83.5%
(AZN) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 13.59B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 13.59B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 13.59B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.