Сравнение AZN с NVO
AZN (AstraZeneca PLC) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, AZN returned 15.11%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 15.11% против 6.56% соответственно.
AZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 15.11%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам AZN и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.95% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between AZN and NVO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1993 г. | 0.32 |
The correlation between AZN and NVO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.79B
NVO:
$194.63B
AZN:
$6.66
NVO:
$27.42
AZN:
27.31
NVO:
1.60
AZN:
0.04
NVO:
0.07
AZN:
4.69
NVO:
0.59
AZN:
6.00
NVO:
0.96
AZN:
$60.44B
NVO:
$327.80B
AZN:
$49.37B
NVO:
$268.30B
AZN:
$20.47B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. NVO — Ранг доходности на риск
AZN
NVO
Сравнение AZN c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.66 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | -0.99 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.70 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.20 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и NVO
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -74.70% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -55.03% | +39.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -74.70% | +46.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -74.70% | +46.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -74.70% | +46.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -68.21% | +55.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -17.76% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 36.98% | -31.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и NVO
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.05%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 8.89% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 38.00% | -20.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 51.88% | -26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 38.25% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 32.51% | -7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и NVO
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности NVO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и NVO
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and NVO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to AZN (7.05%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs NVO's -74.70%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор