Сравнение AZN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AZN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 11.46% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.92% против 14.14% соответственно.
AZN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 16.92%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. VOO — Ранг доходности на риск
AZN
VOO
Сравнение AZN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.53 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.55 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 7.31 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AZN и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и VOO
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.65% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AZN и VOO
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -33.99% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -11.98% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -24.52% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -33.99% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -5.55% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -3.72% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.55% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и VOO
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.34% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 9.47% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 18.11% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 16.82% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 17.99% | +6.91% |