PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZN с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или VOO.

Корреляция

Корреляция между AZN и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

-0.38

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

AZN:

-0.36

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

AZN:

0.95

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

AZN:

-0.32

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

AZN:

-0.56

VOO:

3.09

Индекс Язвы

AZN:

15.80%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

AZN:

23.25%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AZN:

-20.37%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.86% соответственно.

AZN

С начала года

6.49%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

10.35%

1 год

-8.71%

5 лет

7.65%

10 лет

10.64%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и VOO

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC		2.22%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AZN и VOO

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и VOO

AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...