PortfoliosLab logo
Сравнение AZN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AZN и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
371.32%
557.08%
AZN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

0.01

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AZN:

0.16

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AZN:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AZN:

0.01

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AZN:

0.01

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AZN:

15.06%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AZN:

22.68%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AZN:

-19.49%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.07% соответственно.


AZN

С начала года

7.67%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-5.40%

5 лет

8.82%

10 лет

10.52%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZN: 0.01
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AZN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZN: 0.16
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AZN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZN: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZN: 0.01
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZN: 0.01
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.54
AZN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и VOO

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC
2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AZN и VOO

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-9.90%
AZN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и VOO

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 11.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
13.96%
AZN
VOO