Сравнение AZN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или VOO.
Основные характеристики
AZN | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.28% | 6.62% |
Дох-ть за 1 год | 3.86% | 25.71% |
Дох-ть за 3 года | 14.75% | 8.15% |
Дох-ть за 5 лет | 17.50% | 13.32% |
Дох-ть за 10 лет | 10.22% | 12.46% |
Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 22.25% | 11.67% |
Макс. просадка | -48.94% | -33.99% |
Current Drawdown | -0.80% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между AZN и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZN и VOO
С начала года, AZN показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и VOO
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VOO в 1.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca PLC | 1.91% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% | 4.72% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AZN и VOO
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и VOO
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.