PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZN с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZN и NVS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AZN и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
730.54%
776.60%
AZN
NVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

0.47

NVS:

1.10

Коэф-т Сортино

AZN:

0.74

NVS:

1.58

Коэф-т Омега

AZN:

1.10

NVS:

1.21

Коэф-т Кальмара

AZN:

0.34

NVS:

0.99

Коэф-т Мартина

AZN:

0.68

NVS:

2.18

Индекс Язвы

AZN:

14.03%

NVS:

9.02%

Дневная вол-ть

AZN:

20.30%

NVS:

17.94%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

AZN:

-16.42%

NVS:

-5.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$224.51B

NVS:

$222.24B

EPS

AZN:

$2.25

NVS:

$5.88

Цена/прибыль

AZN:

32.10

NVS:

18.84

PEG коэффициент

AZN:

1.02

NVS:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$41.39B

NVS:

$39.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$33.41B

NVS:

$29.47B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$12.65B

NVS:

$16.05B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 11.12% против 7.00% соответственно.


AZN

С начала года

11.77%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-7.98%

1 год

9.97%

5 лет

13.06%

10 лет

11.12%

NVS

С начала года

17.93%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

0.25%

1 год

21.55%

5 лет

11.43%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZN: 0.47
NVS: 1.10
Коэффициент Сортино AZN, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZN: 0.74
NVS: 1.58
Коэффициент Омега AZN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZN: 1.10
NVS: 1.21
Коэффициент Кальмара AZN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZN: 0.34
NVS: 0.99
Коэффициент Мартина AZN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZN: 0.68
NVS: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
1.10
AZN
NVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и NVS

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности NVS в 3.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC
2.12%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
NVS
Novartis AG
3.49%3.88%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок AZN и NVS

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.42%
-5.07%
AZN
NVS

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и NVS

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 5.41%, в то время как у Novartis AG (NVS) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.41%
6.55%
AZN
NVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab