Сравнение AZN с NVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или NVS.
Доходность
Сравнение доходности AZN и NVS
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 8.95% против 6.70% соответственно.
AZN
-3.85%
-19.00%
-17.29%
0.98%
8.79%
8.95%
NVS
5.95%
-12.07%
0.19%
12.71%
8.14%
6.70%
Фундаментальные показатели
| AZN | NVS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $202.73B | $209.76B |
| EPS | $2.07 | $5.73 |
| Цена/прибыль | 30.55 | 18.31 |
| PEG коэффициент | 0.68 | 3.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $38.56B | $49.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.12B | $36.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.81B | $19.83B |
Основные характеристики
| AZN | NVS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 2.65 |
| Индекс Язвы | 7.70% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 20.41% | 16.57% |
| Макс. просадка | -48.94% | -41.72% |
| Текущая просадка | -27.65% | -14.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZN и NVS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZN c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и NVS
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности NVS в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.34% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% | 4.72% |
NVS Novartis AG | 3.67% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок AZN и NVS
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и NVS
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности