PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZN с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZN с NVS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или NVS.

Корреляция

Корреляция между AZN и NVS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZN и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

-0.38

NVS:

0.53

Коэф-т Сортино

AZN:

-0.36

NVS:

0.80

Коэф-т Омега

AZN:

0.95

NVS:

1.11

Коэф-т Кальмара

AZN:

-0.32

NVS:

0.50

Коэф-т Мартина

AZN:

-0.56

NVS:

1.06

Индекс Язвы

AZN:

15.80%

NVS:

9.31%

Дневная вол-ть

AZN:

23.25%

NVS:

19.97%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

AZN:

-20.37%

NVS:

-6.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$210.70B

NVS:

$214.22B

EPS

AZN:

$2.49

NVS:

$6.38

Коэффициент P/E

AZN:

27.29

NVS:

17.00

Коэффициент PEG

AZN:

0.91

NVS:

1.29

Коэффициент P/S

AZN:

3.83

NVS:

4.03

Коэффициент P/B

AZN:

5.13

NVS:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$54.98B

NVS:

$52.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$44.75B

NVS:

$39.86B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$17.70B

NVS:

$21.88B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 10.61% против 6.47% соответственно.

AZN

С начала года

6.49%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

10.35%

1 год

-8.87%

5 лет

7.66%

10 лет

10.61%

NVS

С начала года

16.67%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

10.16%

1 год

10.56%

5 лет

11.07%

10 лет

6.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и NVS

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности NVS в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC		2.22%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
NVS
Novartis AG		3.64%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок AZN и NVS

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и NVS

AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
13.59B
13.62B
(AZN) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZN и NVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и Novartis AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
83.5%
76.3%
(AZN) Валовая рентабельность
(NVS) Валовая рентабельность
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 13.59B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 13.59B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 13.59B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.