PortfoliosLab logo
Сравнение AZN с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZN и NVS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZN и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
700.07%
787.44%
AZN
NVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

0.01

NVS:

1.01

Коэф-т Сортино

AZN:

0.16

NVS:

1.43

Коэф-т Омега

AZN:

1.02

NVS:

1.20

Коэф-т Кальмара

AZN:

0.01

NVS:

0.97

Коэф-т Мартина

AZN:

0.01

NVS:

2.11

Индекс Язвы

AZN:

15.06%

NVS:

9.21%

Дневная вол-ть

AZN:

22.68%

NVS:

19.17%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

AZN:

-19.49%

NVS:

-3.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$215.69B

NVS:

$221.49B

EPS

AZN:

$2.25

NVS:

$5.86

Коэффициент P/E

AZN:

30.92

NVS:

19.14

Коэффициент PEG

AZN:

0.99

NVS:

1.30

Коэффициент P/S

AZN:

3.99

NVS:

4.28

Коэффициент P/B

AZN:

6.19

NVS:

5.03

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$41.39B

NVS:

$39.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$33.41B

NVS:

$29.47B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$12.65B

NVS:

$16.05B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 10.72% против 6.83% соответственно.


AZN

С начала года

7.67%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-5.58%

5 лет

8.70%

10 лет

10.72%

NVS

С начала года

19.39%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.10%

1 год

19.23%

5 лет

10.17%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZN: 0.01
NVS: 1.01
Коэффициент Сортино AZN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZN: 0.16
NVS: 1.43
Коэффициент Омега AZN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZN: 1.02
NVS: 1.20
Коэффициент Кальмара AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZN: 0.01
NVS: 0.97
Коэффициент Мартина AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZN: 0.01
NVS: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
1.01
AZN
NVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и NVS

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности NVS в 3.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC
2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
NVS
Novartis AG
3.56%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок AZN и NVS

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-3.90%
AZN
NVS

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и NVS

AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
9.15%
AZN
NVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию