PortfoliosLab logo
Сравнение AZN с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZN и UNH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZN и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,962.24%
14,868.00%
AZN
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

0.01

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

AZN:

0.16

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

AZN:

1.02

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

AZN:

0.01

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

AZN:

0.01

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

AZN:

15.06%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

AZN:

22.68%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

AZN:

-19.49%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$215.63B

UNH:

$386.16B

EPS

AZN:

$2.25

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

AZN:

30.91

UNH:

17.77

Коэффициент PEG

AZN:

0.99

UNH:

0.92

Коэффициент P/S

AZN:

3.99

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

AZN:

6.19

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$41.39B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$33.41B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$12.65B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 10.52% против 15.33% соответственно.


AZN

С начала года

7.67%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-5.40%

5 лет

8.82%

10 лет

10.52%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-19.21%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-13.88%

5 лет

9.14%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZN: 0.01
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино AZN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZN: 0.16
UNH: -0.19
Коэффициент Омега AZN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZN: 1.02
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZN: 0.01
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZN: 0.01
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.34
AZN
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и UNH

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC
2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок AZN и UNH

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-32.50%
AZN
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и UNH

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 11.25%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
28.02%
AZN
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию