PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZN с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZN с UNH

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или UNH.

Корреляция

Корреляция между AZN и UNH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZN и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

-0.54

UNH:

-0.95

Коэф-т Сортино

AZN:

-0.58

UNH:

-1.11

Коэф-т Омега

AZN:

0.92

UNH:

0.80

Коэф-т Кальмара

AZN:

-0.45

UNH:

-0.77

Коэф-т Мартина

AZN:

-0.79

UNH:

-2.66

Индекс Язвы

AZN:

15.69%

UNH:

14.66%

Дневная вол-ть

AZN:

23.07%

UNH:

41.45%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

AZN:

-23.35%

UNH:

-50.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$211.58B

UNH:

$282.47B

EPS

AZN:

$2.49

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

AZN:

27.20

UNH:

13.03

Коэффициент PEG

AZN:

0.91

UNH:

0.67

Коэффициент P/S

AZN:

3.85

UNH:

0.69

Коэффициент P/B

AZN:

5.12

UNH:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$54.98B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$44.75B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$17.70B

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -38.85%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.67% соответственно.

AZN

С начала года

2.50%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

2.86%

1 год

-12.29%

5 лет

6.85%

10 лет

10.08%

UNH

С начала года

-38.85%

1 месяц

-47.53%

6 месяцев

-48.75%

1 год

-39.10%

5 лет

2.65%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и UNH

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности UNH в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC		2.31%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.73%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок AZN и UNH

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и UNH

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.99%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 30.77%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
13.59B
109.58B
(AZN) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZN и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
83.5%
21.7%
(AZN) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 13.59B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 13.59B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 13.59B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.