PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZN с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZN и CAH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AZN и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,897.43%
7,132.61%
AZN
CAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

0.21

CAH:

0.88

Коэф-т Сортино

AZN:

0.41

CAH:

1.30

Коэф-т Омега

AZN:

1.06

CAH:

1.17

Коэф-т Кальмара

AZN:

0.16

CAH:

1.04

Коэф-т Мартина

AZN:

0.32

CAH:

3.02

Индекс Язвы

AZN:

14.12%

CAH:

6.27%

Дневная вол-ть

AZN:

21.74%

CAH:

21.57%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

AZN:

-20.77%

CAH:

-6.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$230.37B

CAH:

$31.31B

EPS

AZN:

$2.25

CAH:

$5.37

Цена/прибыль

AZN:

30.43

CAH:

24.14

PEG коэффициент

AZN:

0.97

CAH:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$41.39B

CAH:

$167.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$33.41B

CAH:

$5.65B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$12.65B

CAH:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 10.40% против 6.78% соответственно.


AZN

С начала года

5.95%

1 месяц

-12.19%

6 месяцев

-10.39%

1 год

3.72%

5 лет

11.83%

10 лет

10.40%

CAH

С начала года

10.48%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

16.69%

1 год

19.82%

5 лет

26.28%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AZN: 0.21
CAH: 0.88
Коэффициент Сортино AZN, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZN: 0.41
CAH: 1.30
Коэффициент Омега AZN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZN: 1.06
CAH: 1.17
Коэффициент Кальмара AZN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AZN: 0.16
CAH: 1.04
Коэффициент Мартина AZN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AZN: 0.32
CAH: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.88
AZN
CAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и CAH

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности CAH в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC
2.23%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
CAH
Cardinal Health, Inc.
1.56%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.79%4.24%2.99%2.41%1.68%1.65%

Просадки

Сравнение просадок AZN и CAH

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.77%
-6.52%
AZN
CAH

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и CAH

AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
7.71%
AZN
CAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab