PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZN с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZN с CAH

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Cardinal Health, Inc. (CAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или CAH.

Корреляция

Корреляция между AZN и CAH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZN и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,962.24%
7,575.05%
AZN
CAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

0.01

CAH:

1.62

Коэф-т Сортино

AZN:

0.16

CAH:

2.23

Коэф-т Омега

AZN:

1.02

CAH:

1.30

Коэф-т Кальмара

AZN:

0.01

CAH:

1.95

Коэф-т Мартина

AZN:

0.01

CAH:

8.46

Индекс Язвы

AZN:

15.06%

CAH:

4.19%

Дневная вол-ть

AZN:

22.68%

CAH:

21.90%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

AZN:

-19.49%

CAH:

-0.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$215.63B

CAH:

$32.81B

EPS

AZN:

$2.25

CAH:

$5.36

Коэффициент P/E

AZN:

30.91

CAH:

25.34

Коэффициент PEG

AZN:

0.99

CAH:

0.88

Коэффициент P/S

AZN:

3.99

CAH:

0.15

Коэффициент P/B

AZN:

6.19

CAH:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$41.39B

CAH:

$167.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$33.41B

CAH:

$5.65B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$12.65B

CAH:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 10.52% против 7.36% соответственно.

AZN

С начала года

7.67%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-5.40%

5 лет

8.82%

10 лет

10.52%

CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

25.04%

1 год

34.88%

5 лет

25.84%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZN: 0.01
CAH: 1.62
Коэффициент Сортино AZN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZN: 0.16
CAH: 2.23
Коэффициент Омега AZN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZN: 1.02
CAH: 1.30
Коэффициент Кальмара AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZN: 0.01
CAH: 1.95
Коэффициент Мартина AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZN: 0.01
CAH: 8.46

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
1.62
AZN
CAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и CAH

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CAH в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC		2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.79%4.24%2.99%2.41%1.68%1.65%

Просадки

Сравнение просадок AZN и CAH

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-0.80%
AZN
CAH

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и CAH

AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
9.82%
AZN
CAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию