PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZN с MRNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZN с MRNA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Moderna, Inc. (MRNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или MRNA.

Корреляция

Корреляция между AZN и MRNA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AZN и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.53%
46.34%
AZN
MRNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

0.01

MRNA:

-1.08

Коэф-т Сортино

AZN:

0.16

MRNA:

-2.13

Коэф-т Омега

AZN:

1.02

MRNA:

0.75

Коэф-т Кальмара

AZN:

0.01

MRNA:

-0.79

Коэф-т Мартина

AZN:

0.01

MRNA:

-1.20

Индекс Язвы

AZN:

15.06%

MRNA:

62.13%

Дневная вол-ть

AZN:

22.68%

MRNA:

69.27%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

MRNA:

-94.94%

Текущая просадка

AZN:

-19.49%

MRNA:

-94.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$215.63B

MRNA:

$10.59B

EPS

AZN:

$2.25

MRNA:

-$9.28

Коэффициент PEG

AZN:

0.99

MRNA:

0.00

Коэффициент P/S

AZN:

3.99

MRNA:

3.27

Коэффициент P/B

AZN:

6.19

MRNA:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$41.39B

MRNA:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$33.41B

MRNA:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$12.65B

MRNA:

-$2.27B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у MRNA с доходностью -34.54%.

AZN

С начала года

7.67%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-5.40%

5 лет

8.82%

10 лет

10.52%

MRNA

С начала года

-34.54%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-48.73%

1 год

-74.36%

5 лет

-11.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и MRNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZN: 0.01
MRNA: -1.08
Коэффициент Сортино AZN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZN: 0.16
MRNA: -2.13
Коэффициент Омега AZN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZN: 1.02
MRNA: 0.75
Коэффициент Кальмара AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZN: 0.01
MRNA: -0.79
Коэффициент Мартина AZN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZN: 0.01
MRNA: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа MRNA равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-1.08
AZN
MRNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и MRNA

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC		2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZN и MRNA

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки MRNA в -94.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и MRNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-94.38%
AZN
MRNA

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и MRNA

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 11.25%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 21.32%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
21.32%
AZN
MRNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию