PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZN с MRNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZN с MRNA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Moderna, Inc. (MRNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или MRNA.

Корреляция

Корреляция между AZN и MRNA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZN и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

-0.38

MRNA:

-1.18

Коэф-т Сортино

AZN:

-0.36

MRNA:

-2.54

Коэф-т Омега

AZN:

0.95

MRNA:

0.70

Коэф-т Кальмара

AZN:

-0.32

MRNA:

-0.85

Коэф-т Мартина

AZN:

-0.56

MRNA:

-1.23

Индекс Язвы

AZN:

15.80%

MRNA:

65.46%

Дневная вол-ть

AZN:

23.25%

MRNA:

69.29%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

MRNA:

-95.12%

Текущая просадка

AZN:

-20.37%

MRNA:

-94.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$213.34B

MRNA:

$9.61B

EPS

AZN:

$2.48

MRNA:

-$9.18

Коэффициент PEG

AZN:

0.92

MRNA:

0.00

Коэффициент P/S

AZN:

3.88

MRNA:

3.03

Коэффициент P/B

AZN:

5.20

MRNA:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$54.98B

MRNA:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$44.75B

MRNA:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$17.70B

MRNA:

-$3.20B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у MRNA с доходностью -40.21%.

AZN

С начала года

6.49%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

10.35%

1 год

-8.71%

5 лет

7.65%

10 лет

10.64%

MRNA

С начала года

-40.21%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-32.54%

1 год

-81.29%

5 лет

-20.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и MRNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа MRNA равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и MRNA

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC		2.22%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZN и MRNA

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и MRNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и MRNA

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 8.42%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
13.59B
107.00M
(AZN) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию