Сравнение AZN с MRNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZN с MRNA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Moderna, Inc. (MRNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или MRNA.

Корреляция

Корреляция между AZN и MRNA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AZN и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZN

MRNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

0.21

MRNA:

-1.11

Коэф-т Сортино

AZN:

0.41

MRNA:

-2.21

Коэф-т Омега

AZN:

1.06

MRNA:

0.73

Коэф-т Кальмара

AZN:

0.16

MRNA:

-0.79

Коэф-т Мартина

AZN:

0.32

MRNA:

-1.28

Индекс Язвы

AZN:

14.12%

MRNA:

58.87%

Дневная вол-ть

AZN:

21.74%

MRNA:

67.86%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

MRNA:

-94.82%

Текущая просадка

AZN:

-20.77%

MRNA:

-94.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$230.37B

MRNA:

$9.71B

EPS

AZN:

$2.25

MRNA:

-$9.28

PEG коэффициент

AZN:

0.97

MRNA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$41.39B

MRNA:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$33.41B

MRNA:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$12.65B

MRNA:

-$2.27B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у MRNA с доходностью -39.61%.

AZN

С начала года

5.95%

1 месяц

-12.19%

6 месяцев

-10.39%

1 год

3.72%

5 лет

11.83%

10 лет

10.40%

MRNA

С начала года

-39.61%

1 месяц

-28.69%

6 месяцев

-58.29%

1 год

-75.45%

5 лет

-6.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и MRNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MRNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AZN: 0.21

MRNA: -1.11

Коэффициент Сортино

AZN: 0.41

MRNA: -2.21

Коэффициент Омега

AZN: 1.06

MRNA: 0.73

Коэффициент Кальмара

AZN: 0.16

MRNA: -0.79

Коэффициент Мартина

AZN: 0.32

MRNA: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа MRNA равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZN

MRNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и MRNA

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AZN AstraZeneca PLC	2.23%	2.27%	2.15%	2.14%	2.40%	2.80%	2.81%	3.61%	3.95%	5.01%	4.06%	3.98%
MRNA Moderna, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZN и MRNA

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки MRNA в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и MRNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZN

MRNA

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и MRNA

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 9.49%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZN

MRNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZN с MRNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZN и MRNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и MRNA

AZN

MRNA

Сравнение AZN c MRNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и MRNA

Просадки

Сравнение просадок AZN и MRNA

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и MRNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и MRNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество