PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZN с MRNA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Moderna, Inc. (MRNA).

Доходность

Сравнение доходности AZN и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZN и MRNA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AZN
AstraZeneca PLC		11.46%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%-0.52%
MRNA
Moderna, Inc.		69.65%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$313.54B

MRNA:

$19.61B

EPS

AZN:

$6.55

MRNA:

-$7.24

Коэффициент P/S

AZN:

5.33

MRNA:

10.04

Коэффициент P/B

AZN:

6.44

MRNA:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$58.74B

MRNA:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$48.11B

MRNA:

$274.00M

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$19.83B

MRNA:

-$2.61B

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.65%.

AZN

1 день
1.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
11.46%
6 месяцев
21.46%
1 год
42.12%
3 года*
15.74%
5 лет*
17.86%
10 лет*
16.92%

MRNA

1 день
-1.52%
1 месяц
-5.33%
С начала года
69.65%
6 месяцев
81.27%
1 год
84.20%
3 года*
-31.19%
5 лет*
-17.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

Moderna, Inc.

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с CAHAZN с CTLTAZN с OPRAAZN с VOOAZN с UNH
Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с JNJMRNA с DNAMRNA с CHTR

Доходность на риск

AZN vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNMRNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.02

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.15

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

4.44

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZN vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNA равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNMRNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.27

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.20

+0.31

Корреляция

Корреляция между AZN и MRNA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и MRNA

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.65%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZN и MRNA

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и MRNA.

Загрузка...

Показатели просадок

AZNMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-95.38%

+46.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-35.51%

+23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-95.38%

+67.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-89.67%

+85.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-55.87%

+44.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

17.21%

-12.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и MRNA

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.15%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZNMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

22.27%

-15.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

50.95%

-31.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

66.40%

-39.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

66.59%

-42.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

72.29%

-47.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
15.50B
678.00M
(AZN) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию