Сравнение GRFS с AMGN
GRFS (Grifols, S.A.) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GRFS returned -5.86%/yr vs 12.64%/yr for AMGN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRFS и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRFS показывает доходность -21.18%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции GRFS уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: -5.86% против 12.64% соответственно.
GRFS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.18%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- -11.94%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -5.86%
AMGN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам GRFS и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | -21.18% | 27.79% | -35.64% | 36.00% | -24.31% | -37.82% | -20.10% | 29.06% | -18.28% | 44.48% |
AMGN Amgen Inc. | 9.36% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
Correlation
The correlation between GRFS and AMGN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GRFS:
$5.02B
AMGN:
$191.93B
GRFS:
€0.61
AMGN:
$14.38
GRFS:
10.65
AMGN:
24.54
GRFS:
0.17
AMGN:
1.41
GRFS:
0.59
AMGN:
5.14
GRFS:
0.81
AMGN:
20.89
GRFS:
€7.45B
AMGN:
$37.24B
GRFS:
€2.81B
AMGN:
$26.61B
GRFS:
€1.56B
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRFS vs. AMGN — Ранг доходности на риск
GRFS
AMGN
Сравнение GRFS c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRFS | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.80 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 4.05 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRFS и AMGN
Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRFS | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -63.48% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -16.57% | -16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.68% | -22.74% | -29.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.29% | -24.86% | -44.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -24.86% | -53.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.87% | -8.42% | -61.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -16.77% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 7.34% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRFS и AMGN
Текущая волатильность для Grifols, S.A. (GRFS) составляет 7.33%, в то время как у Amgen Inc. (AMGN) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что GRFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRFS | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 7.97% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 19.37% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 27.20% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.78% | 24.03% | +24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 24.85% | +15.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRFS и AMGN
Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности AMGN в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.78% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
GRFS Grifols, S.A. | 2.39% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRFS и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRFS и AMGN
GRFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о валовой прибыли в 630.20M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
GRFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила об операционной прибыли в 253.09M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
GRFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о чистой прибыли в 74.20M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
GRFS and AMGN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMGN has higher volatility (7.97%) compared to GRFS (7.33%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs AMGN's -63.48%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRFS и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор