Сравнение GRBK с VOO

С начала года, GRBK показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.26% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GRBK и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и VOO.

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.