Сравнение GRBK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или VOO.
Корреляция
Корреляция между GRBK и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и VOO
Основные характеристики
GRBK:
0.38
VOO:
2.04
GRBK:
0.78
VOO:
2.72
GRBK:
1.10
VOO:
1.38
GRBK:
0.20
VOO:
3.02
GRBK:
1.58
VOO:
13.60
GRBK:
8.68%
VOO:
1.88%
GRBK:
36.17%
VOO:
12.52%
GRBK:
-99.36%
VOO:
-33.99%
GRBK:
-62.48%
VOO:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.21% против 13.02% соответственно.
GRBK
12.90%
-14.02%
1.38%
10.85%
39.57%
21.21%
VOO
24.65%
-0.29%
7.63%
24.77%
14.57%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRBK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и VOO
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и VOO
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и VOO
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.