PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRBK с PHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с PHM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и PulteGroup, Inc. (PHM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или PHM.

Корреляция

Корреляция между GRBK и PHM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GRBK и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.31%
387.58%
GRBK
PHM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRBK:

0.14

PHM:

-0.26

Коэф-т Сортино

GRBK:

0.48

PHM:

-0.16

Коэф-т Омега

GRBK:

1.06

PHM:

0.98

Коэф-т Кальмара

GRBK:

0.08

PHM:

-0.24

Коэф-т Мартина

GRBK:

0.27

PHM:

-0.49

Индекс Язвы

GRBK:

19.25%

PHM:

18.28%

Дневная вол-ть

GRBK:

37.86%

PHM:

34.14%

Макс. просадка

GRBK:

-99.36%

PHM:

-92.40%

Текущая просадка

GRBK:

-63.18%

PHM:

-31.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.58B

PHM:

$20.42B

EPS

GRBK:

$8.53

PHM:

$14.16

Коэффициент P/E

GRBK:

6.80

PHM:

7.19

Коэффициент PEG

GRBK:

0.76

PHM:

0.30

Коэффициент P/S

GRBK:

1.23

PHM:

1.14

Коэффициент P/B

GRBK:

1.63

PHM:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$1.65B

PHM:

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$554.02M

PHM:

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$388.88M

PHM:

$3.18B

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции PHM по среднегодовой доходности: 21.14% против 19.29% соответственно.

GRBK

С начала года

1.86%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-23.24%

1 год

5.66%

5 лет

51.86%

10 лет

21.14%

PHM

С начала года

-6.25%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-7.85%

5 лет

33.25%

10 лет

19.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и PHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GRBK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRBK: 0.14
PHM: -0.26
Коэффициент Сортино GRBK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRBK: 0.48
PHM: -0.16
Коэффициент Омега GRBK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRBK: 1.06
PHM: 0.98
Коэффициент Кальмара GRBK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRBK: 0.08
PHM: -0.24
Коэффициент Мартина GRBK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GRBK: 0.27
PHM: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа PHM равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.26
GRBK
PHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и PHM

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%

Просадки

Сравнение просадок GRBK и PHM

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.18%
-31.37%
GRBK
PHM

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и PHM

Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 13.59%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
15.86%
GRBK
PHM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию