PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRBK с TOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с TOL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или TOL.

Корреляция

Корреляция между GRBK и TOL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GRBK и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.31%
305.69%
GRBK
TOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRBK:

0.14

TOL:

-0.41

Коэф-т Сортино

GRBK:

0.48

TOL:

-0.35

Коэф-т Омега

GRBK:

1.06

TOL:

0.96

Коэф-т Кальмара

GRBK:

0.08

TOL:

-0.34

Коэф-т Мартина

GRBK:

0.27

TOL:

-0.78

Индекс Язвы

GRBK:

19.25%

TOL:

19.90%

Дневная вол-ть

GRBK:

37.86%

TOL:

38.45%

Макс. просадка

GRBK:

-99.36%

TOL:

-76.39%

Текущая просадка

GRBK:

-63.18%

TOL:

-40.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.58B

TOL:

$10.05B

EPS

GRBK:

$8.53

TOL:

$14.51

Коэффициент P/E

GRBK:

6.80

TOL:

6.96

Коэффициент PEG

GRBK:

0.76

TOL:

0.76

Коэффициент P/S

GRBK:

1.23

TOL:

0.93

Коэффициент P/B

GRBK:

1.63

TOL:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$1.65B

TOL:

$9.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$554.02M

TOL:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$388.88M

TOL:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью -20.18%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 21.14% против 11.59% соответственно.

GRBK

С начала года

1.86%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-23.24%

1 год

5.66%

5 лет

51.86%

10 лет

21.14%

TOL

С начала года

-20.18%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-14.02%

5 лет

36.96%

10 лет

11.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и TOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GRBK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRBK: 0.14
TOL: -0.41
Коэффициент Сортино GRBK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRBK: 0.48
TOL: -0.35
Коэффициент Омега GRBK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRBK: 1.06
TOL: 0.96
Коэффициент Кальмара GRBK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRBK: 0.08
TOL: -0.34
Коэффициент Мартина GRBK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GRBK: 0.27
TOL: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа TOL равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.41
GRBK
TOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и TOL

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20242023202220212020201920182017
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Просадки

Сравнение просадок GRBK и TOL

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.18%
-40.08%
GRBK
TOL

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и TOL

Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 13.59%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
15.98%
GRBK
TOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию