PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRBK с TOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с TOL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или TOL.

Корреляция

Корреляция между GRBK и TOL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GRBK и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRBK:

0.17

TOL:

-0.54

Коэф-т Сортино

GRBK:

0.71

TOL:

-0.31

Коэф-т Омега

GRBK:

1.08

TOL:

0.96

Коэф-т Кальмара

GRBK:

0.18

TOL:

-0.33

Коэф-т Мартина

GRBK:

0.57

TOL:

-0.69

Индекс Язвы

GRBK:

20.38%

TOL:

21.81%

Дневная вол-ть

GRBK:

38.05%

TOL:

38.72%

Макс. просадка

GRBK:

-99.36%

TOL:

-76.39%

Текущая просадка

GRBK:

-60.47%

TOL:

-36.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.77B

TOL:

$10.45B

EPS

GRBK:

$8.06

TOL:

$14.51

Коэффициент P/E

GRBK:

7.60

TOL:

7.24

Коэффициент PEG

GRBK:

0.76

TOL:

0.84

Коэффициент P/S

GRBK:

1.29

TOL:

0.97

Коэффициент P/B

GRBK:

1.64

TOL:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$2.15B

TOL:

$7.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$709.80M

TOL:

$2.05B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$492.43M

TOL:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью -15.15%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 21.67% против 11.95% соответственно.

GRBK

С начала года

9.36%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-11.68%

1 год

6.35%

5 лет

46.09%

10 лет

21.67%

TOL

С начала года

-15.15%

1 месяц

13.13%

6 месяцев

-30.47%

1 год

-20.51%

5 лет

35.42%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и TOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа TOL равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и TOL

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20242023202220212020201920182017
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.88%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Просадки

Сравнение просадок GRBK и TOL

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и TOL

Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 9.45%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
497.62M
1.86B
(GRBK) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRBK и TOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Brick Partners, Inc. и Toll Brothers, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
31.3%
24.7%
(GRBK) Валовая рентабельность
(TOL) Валовая рентабельность
GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.79M при выручке в 497.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.30M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.89M при выручке в 497.62M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 219.13M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.06M при выручке в 497.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.70M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.