Сравнение GRBK с TOL
GRBK (Green Brick Partners, Inc.) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GRBK returned 24.87%/yr vs 18.28%/yr for TOL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и TOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 24.87% против 18.28% соответственно.
GRBK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 24.87%
TOL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение доходности по годам GRBK и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 10.63% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 3.79% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Correlation
The correlation between GRBK and TOL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, GRBK and TOL have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRBK:
$3.02B
TOL:
$13.44B
GRBK:
$6.86
TOL:
$13.19
GRBK:
10.11
TOL:
10.60
GRBK:
0.48
TOL:
0.48
GRBK:
1.47
TOL:
2.14
GRBK:
1.61
TOL:
1.59
GRBK:
$2.06B
TOL:
$6.37B
GRBK:
$615.58M
TOL:
$2.71B
GRBK:
$397.80M
TOL:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRBK vs. TOL — Ранг доходности на риск
GRBK
TOL
Сравнение GRBK c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRBK | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.21 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 3.08 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRBK | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.29 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и TOL
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и TOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRBK | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -76.39% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -25.13% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -45.97% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -45.97% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -73.11% | +18.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.41% | -15.68% | -53.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.61% | -32.27% | -55.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 9.83% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и TOL
Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 7.28%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRBK | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 12.88% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 24.59% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 33.95% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 35.94% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.63% | 41.07% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и TOL
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и TOL
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
GRBK and TOL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (12.88%) compared to GRBK (7.28%). In terms of maximum drawdown, GRBK dropped -99.29% vs TOL's -76.39%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRBK и TOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор