PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRBK с TOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с TOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Доходность

Сравнение доходности GRBK и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRBK и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		4.32%10.92%8.76%114.36%-20.11%32.10%100.00%58.56%-35.93%12.44%
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.85B

TOL:

$13.21B

EPS

GRBK:

$7.17

TOL:

$13.97

Коэффициент P/E

GRBK:

9.11

TOL:

9.80

Коэффициент PEG

GRBK:

0.43

TOL:

0.44

Коэффициент P/S

GRBK:

1.36

TOL:

1.48

Коэффициент P/B

GRBK:

1.57

TOL:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$2.10B

TOL:

$9.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$640.81M

TOL:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$413.40M

TOL:

$1.82B

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 24.26% против 17.74% соответственно.

GRBK

1 день
1.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
4.32%
6 месяцев
-14.28%
1 год
11.31%
3 года*
23.08%
5 лет*
22.07%
10 лет*
24.26%

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Brick Partners, Inc.

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с GRBK:
GRBK с PHMGRBK с TGTXGRBK с BLDRGRBK с SKYGRBK с DHIGRBK с FASTGRBK с COST
Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с LENTOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с CWSTOL с SPY

Доходность на риск

GRBK vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг доходности на риск GRBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRBK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRBK c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRBKTOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.90

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.51

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.43

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

4.07

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRBK vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа TOL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRBKTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.29

-0.36

Корреляция

Корреляция между GRBK и TOL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и TOL

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM202520242023202220212020201920182017
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Просадки

Сравнение просадок GRBK и TOL

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и TOL.

Загрузка...

Показатели просадок

GRBKTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-76.39%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-21.47%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.12%

-45.97%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-73.11%

+18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.15%

-17.62%

-53.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.77%

-32.34%

-55.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

7.56%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и TOL

Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 8.70%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRBKTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

10.77%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.35%

22.40%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.06%

34.68%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.12%

35.79%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.76%

40.94%

+2.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
552.61M
0
(GRBK) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию