PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRBK с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с DHI

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или DHI.

Корреляция

Корреляция между GRBK и DHI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GRBK и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRBK:

0.26

DHI:

-0.47

Коэф-т Сортино

GRBK:

0.76

DHI:

-0.40

Коэф-т Омега

GRBK:

1.09

DHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

GRBK:

0.20

DHI:

-0.34

Коэф-т Мартина

GRBK:

0.64

DHI:

-0.63

Индекс Язвы

GRBK:

20.44%

DHI:

22.62%

Дневная вол-ть

GRBK:

37.87%

DHI:

33.89%

Макс. просадка

GRBK:

-99.36%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

GRBK:

-59.65%

DHI:

-35.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.77B

DHI:

$38.63B

EPS

GRBK:

$8.30

DHI:

$13.19

Коэффициент P/E

GRBK:

7.60

DHI:

9.53

Коэффициент PEG

GRBK:

0.76

DHI:

1.60

Коэффициент P/S

GRBK:

1.29

DHI:

1.09

Коэффициент P/B

GRBK:

1.69

DHI:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$2.15B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$709.80M

DHI:

$9.01B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$492.43M

DHI:

$5.55B

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 20.85% против 18.04% соответственно.

GRBK

С начала года

11.61%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-9.22%

1 год

9.79%

5 лет

44.74%

10 лет

20.85%

DHI

С начала года

-9.51%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-21.71%

1 год

-16.15%

5 лет

20.62%

10 лет

18.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа DHI равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и DHI

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.19%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок GRBK и DHI

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и DHI

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI) имеют волатильность 8.82% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
497.62M
7.73B
(GRBK) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRBK и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Brick Partners, Inc. и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
31.3%
24.6%
(GRBK) Валовая рентабельность
(DHI) Валовая рентабельность
GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.79M при выручке в 497.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.89M при выручке в 497.62M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.06M при выручке в 497.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.