PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRBK с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с DHI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или DHI.

Корреляция

Корреляция между GRBK и DHI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GRBK и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.31%
637.67%
GRBK
DHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRBK:

0.14

DHI:

-0.44

Коэф-т Сортино

GRBK:

0.48

DHI:

-0.45

Коэф-т Омега

GRBK:

1.06

DHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

GRBK:

0.08

DHI:

-0.37

Коэф-т Мартина

GRBK:

0.27

DHI:

-0.72

Индекс Язвы

GRBK:

19.25%

DHI:

20.82%

Дневная вол-ть

GRBK:

37.86%

DHI:

34.31%

Макс. просадка

GRBK:

-99.36%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

GRBK:

-63.18%

DHI:

-36.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.58B

DHI:

$38.90B

EPS

GRBK:

$8.53

DHI:

$13.19

Коэффициент P/E

GRBK:

6.80

DHI:

9.56

Коэффициент PEG

GRBK:

0.76

DHI:

1.59

Коэффициент P/S

GRBK:

1.23

DHI:

1.10

Коэффициент P/B

GRBK:

1.63

DHI:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$1.65B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$554.02M

DHI:

$14.84B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$388.88M

DHI:

$4.46B

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 21.14% против 18.12% соответственно.

GRBK

С начала года

1.86%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-23.24%

1 год

5.66%

5 лет

51.86%

10 лет

21.14%

DHI

С начала года

-10.65%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-30.14%

1 год

-12.83%

5 лет

26.25%

10 лет

18.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GRBK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRBK: 0.14
DHI: -0.44
Коэффициент Сортино GRBK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRBK: 0.48
DHI: -0.45
Коэффициент Омега GRBK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRBK: 1.06
DHI: 0.95
Коэффициент Кальмара GRBK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRBK: 0.08
DHI: -0.37
Коэффициент Мартина GRBK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GRBK: 0.27
DHI: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа DHI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.44
GRBK
DHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и DHI

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.12%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок GRBK и DHI

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.18%
-36.45%
GRBK
DHI

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и DHI

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI) имеют волатильность 13.59% и 13.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
13.47%
GRBK
DHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию