Сравнение GRBK с DHI
GRBK (Green Brick Partners, Inc.) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GRBK returned 24.87%/yr vs 18.12%/yr for DHI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и DHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 24.87% против 18.12% соответственно.
GRBK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 24.87%
DHI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам GRBK и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 10.63% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 2.25% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Correlation
The correlation between GRBK and DHI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, GRBK and DHI have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRBK:
$3.02B
DHI:
$42.63B
GRBK:
$6.86
DHI:
$10.76
GRBK:
10.11
DHI:
13.61
GRBK:
0.48
DHI:
4.60
GRBK:
1.47
DHI:
1.29
GRBK:
1.61
DHI:
1.76
GRBK:
$2.06B
DHI:
$33.35B
GRBK:
$615.58M
DHI:
$4.31B
GRBK:
$397.80M
DHI:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRBK vs. DHI — Ранг доходности на риск
GRBK
DHI
Сравнение GRBK c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRBK | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.73 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRBK | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.30 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и DHI
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и DHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRBK | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -88.84% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -27.56% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -41.28% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -44.45% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -53.62% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.41% | -24.20% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.61% | -27.91% | -59.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 15.46% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и DHI
Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 7.28%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRBK | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 8.73% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 24.92% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 38.84% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 35.33% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.63% | 35.73% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и DHI
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.20% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и DHI
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
GRBK and DHI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHI has higher volatility (8.73%) compared to GRBK (7.28%). In terms of maximum drawdown, GRBK dropped -99.29% vs DHI's -88.84%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRBK и DHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор