Сравнение GRBK с BLDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GRBK с BLDR

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или BLDR.

Корреляция

Корреляция между GRBK и BLDR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GRBK и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GRBK

BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRBK:

0.52

BLDR:

-0.08

Коэф-т Сортино

GRBK:

0.96

BLDR:

0.19

Коэф-т Омега

GRBK:

1.12

BLDR:

1.03

Коэф-т Кальмара

GRBK:

0.28

BLDR:

-0.09

Коэф-т Мартина

GRBK:

1.58

BLDR:

-0.18

Индекс Язвы

GRBK:

12.06%

BLDR:

19.13%

Дневная вол-ть

GRBK:

36.52%

BLDR:

43.52%

Макс. просадка

GRBK:

-99.36%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

GRBK:

-61.80%

BLDR:

-23.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.66B

BLDR:

$18.59B

EPS

GRBK:

$7.71

BLDR:

$10.71

Цена/прибыль

GRBK:

7.74

BLDR:

15.08

PEG коэффициент

GRBK:

0.76

BLDR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$1.53B

BLDR:

$12.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$508.24M

BLDR:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$354.31M

BLDR:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции GRBK уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 22.64% против 38.86% соответственно.

GRBK

С начала года

5.66%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-13.54%

1 год

20.61%

5 лет

38.24%

10 лет

22.64%

BLDR

С начала года

13.02%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

1.67%

1 год

-2.63%

5 лет

43.41%

10 лет

38.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRBK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRBK

BLDR

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GRBK

BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и BLDR

Ни GRBK, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRBK и BLDR

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GRBK

BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и BLDR

Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 11.01%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GRBK

BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GRBK с BLDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GRBK и BLDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и BLDR

GRBK

BLDR

Сравнение GRBK c BLDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и BLDR

Просадки

Сравнение просадок GRBK и BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и BLDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество