PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRBK с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с BLDR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или BLDR.

Корреляция

Корреляция между GRBK и BLDR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GRBK и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.31%
698.36%
GRBK
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRBK:

0.14

BLDR:

-0.76

Коэф-т Сортино

GRBK:

0.48

BLDR:

-0.93

Коэф-т Омега

GRBK:

1.06

BLDR:

0.88

Коэф-т Кальмара

GRBK:

0.08

BLDR:

-0.76

Коэф-т Мартина

GRBK:

0.27

BLDR:

-1.51

Индекс Язвы

GRBK:

19.25%

BLDR:

23.36%

Дневная вол-ть

GRBK:

37.86%

BLDR:

46.13%

Макс. просадка

GRBK:

-99.36%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

GRBK:

-63.18%

BLDR:

-42.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.58B

BLDR:

$13.75B

EPS

GRBK:

$8.53

BLDR:

$9.06

Коэффициент P/E

GRBK:

6.80

BLDR:

13.35

Коэффициент PEG

GRBK:

0.76

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

GRBK:

1.23

BLDR:

0.84

Коэффициент P/B

GRBK:

1.63

BLDR:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$1.65B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$554.02M

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$388.88M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.10%. За последние 10 лет акции GRBK уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 21.14% против 25.04% соответственно.

GRBK

С начала года

1.86%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-23.24%

1 год

5.66%

5 лет

51.86%

10 лет

21.14%

BLDR

С начала года

-15.10%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-32.88%

1 год

-34.50%

5 лет

52.63%

10 лет

25.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GRBK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRBK: 0.14
BLDR: -0.76
Коэффициент Сортино GRBK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRBK: 0.48
BLDR: -0.93
Коэффициент Омега GRBK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRBK: 1.06
BLDR: 0.88
Коэффициент Кальмара GRBK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRBK: 0.08
BLDR: -0.76
Коэффициент Мартина GRBK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GRBK: 0.27
BLDR: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.76
GRBK
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и BLDR

Ни GRBK, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRBK и BLDR

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.18%
-42.52%
GRBK
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и BLDR

Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 13.59%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.97%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
17.97%
GRBK
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию