Сравнение GRBK с BLDR
GRBK (Green Brick Partners, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, GRBK returned 25.92%/yr vs 19.57%/yr for BLDR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 25.92% против 19.57% соответственно.
GRBK
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 20.00%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 25.92%
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам GRBK и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 20.00% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between GRBK and BLDR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г. | 0.32 |
Over the past year, GRBK and BLDR have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRBK:
$3.24B
BLDR:
$8.41B
GRBK:
$6.87
BLDR:
$2.64
GRBK:
10.95
BLDR:
29.66
GRBK:
1.59
BLDR:
0.58
GRBK:
1.75
BLDR:
2.15
GRBK:
$2.06B
BLDR:
$14.82B
GRBK:
$615.58M
BLDR:
$4.43B
GRBK:
$397.80M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRBK vs. BLDR — Ранг доходности на риск
GRBK
BLDR
Сравнение GRBK c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRBK | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.69 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.18 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRBK и BLDR
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRBK | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -96.78% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -55.51% | +31.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -68.55% | +32.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -68.55% | +23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -68.55% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.82% | -62.96% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.47% | -47.93% | -39.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 32.24% | -19.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и BLDR
Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 11.96%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRBK | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 18.11% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 35.59% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.71% | 49.40% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.94% | 45.78% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.64% | 47.83% | -4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и BLDR
Ни GRBK, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и BLDR
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRBK and BLDR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to GRBK (11.96%). In terms of maximum drawdown, GRBK dropped -99.29% vs BLDR's -96.78%.
GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRBK и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор