Сравнение GRBK с BLDR
GRBK (Green Brick Partners, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, GRBK returned 24.87%/yr vs 20.15%/yr for BLDR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.13%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 24.87% против 20.15% соответственно.
GRBK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 24.87%
BLDR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение доходности по годам GRBK и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 10.63% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.13% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between GRBK and BLDR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.32 |
Over the past year, GRBK and BLDR have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRBK:
$3.02B
BLDR:
$8.24B
GRBK:
$6.86
BLDR:
$2.63
GRBK:
10.11
BLDR:
28.48
GRBK:
1.47
BLDR:
0.56
GRBK:
1.61
BLDR:
2.06
GRBK:
$2.06B
BLDR:
$14.82B
GRBK:
$615.58M
BLDR:
$4.43B
GRBK:
$397.80M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRBK vs. BLDR — Ранг доходности на риск
GRBK
BLDR
Сравнение GRBK c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRBK | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.61 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | -1.19 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRBK | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.70 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.12 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и BLDR
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRBK | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -96.78% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -55.51% | +31.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -68.55% | +32.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -68.55% | +23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -68.55% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.41% | -64.48% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.61% | -47.86% | -39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 28.23% | -15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и BLDR
Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 7.28%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRBK | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 15.01% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 34.14% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 47.90% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 45.20% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.63% | 47.70% | -4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и BLDR
Ни GRBK, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и BLDR
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRBK and BLDR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.01%) compared to GRBK (7.28%). In terms of maximum drawdown, GRBK dropped -99.29% vs BLDR's -96.78%.
GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRBK и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор