Сравнение GRBK с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Fastenal Company (FAST).
Доходность
Сравнение доходности GRBK и FAST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRBK и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 4.32% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
FAST Fastenal Company | 16.84% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Фундаментальные показатели
GRBK:
$2.85B
FAST:
$53.65B
GRBK:
$7.17
FAST:
$1.09
GRBK:
9.11
FAST:
42.62
GRBK:
0.43
FAST:
5.00
GRBK:
1.36
FAST:
6.54
GRBK:
1.57
FAST:
13.60
GRBK:
$2.10B
FAST:
$8.20B
GRBK:
$640.81M
FAST:
$3.69B
GRBK:
$413.40M
FAST:
$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 24.26% против 17.37% соответственно.
GRBK
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -14.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 22.07%
- 10 лет*
- 24.26%
FAST
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRBK vs. FAST — Ранг доходности на риск
GRBK
FAST
Сравнение GRBK c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRBK | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.04 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 2.24 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRBK | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.53 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GRBK и FAST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и FAST
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 1.93% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и FAST
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и FAST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRBK | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -63.43% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -21.90% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -30.71% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -30.71% | -23.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.15% | -6.47% | -64.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.77% | -12.18% | -75.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 10.18% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и FAST
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRBK | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.43% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 18.26% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 25.60% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.12% | 23.88% | +20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 26.58% | +17.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и FAST
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 162.05M при выручке в 552.61M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.49M при выручке в 552.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.37M при выручке в 552.61M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.