PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRBK с FAST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с FAST

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Fastenal Company (FAST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или FAST.

Корреляция

Корреляция между GRBK и FAST составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GRBK и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRBK:

0.26

FAST:

1.05

Коэф-т Сортино

GRBK:

0.76

FAST:

1.76

Коэф-т Омега

GRBK:

1.09

FAST:

1.22

Коэф-т Кальмара

GRBK:

0.20

FAST:

1.29

Коэф-т Мартина

GRBK:

0.64

FAST:

3.79

Индекс Язвы

GRBK:

20.44%

FAST:

6.92%

Дневная вол-ть

GRBK:

37.87%

FAST:

25.84%

Макс. просадка

GRBK:

-99.36%

FAST:

-63.43%

Текущая просадка

GRBK:

-59.65%

FAST:

-0.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.77B

FAST:

$47.63B

EPS

GRBK:

$8.30

FAST:

$2.00

Коэффициент P/E

GRBK:

7.60

FAST:

41.52

Коэффициент PEG

GRBK:

0.76

FAST:

3.82

Коэффициент P/S

GRBK:

1.29

FAST:

6.26

Коэффициент P/B

GRBK:

1.69

FAST:

12.91

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$2.15B

FAST:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$709.80M

FAST:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$492.43M

FAST:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 20.85% против 17.75% соответственно.

GRBK

С начала года

11.61%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-9.22%

1 год

9.79%

5 лет

44.74%

10 лет

20.85%

FAST

С начала года

16.76%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

2.58%

1 год

27.78%

5 лет

19.74%

10 лет

17.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и FAST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FAST равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и FAST

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAST
Fastenal Company		1.99%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GRBK и FAST

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и FAST

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
497.62M
1.96B
(GRBK) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRBK и FAST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Brick Partners, Inc. и Fastenal Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
31.3%
45.1%
(GRBK) Валовая рентабельность
(FAST) Валовая рентабельность
GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.79M при выручке в 497.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 883.90M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.89M при выручке в 497.62M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 393.90M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.06M при выручке в 497.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 298.70M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.