PortfoliosLab logo
Сравнение GRBK с FAST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GRBK и FAST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GRBK и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.31%
1,094.11%
GRBK
FAST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRBK:

0.14

FAST:

0.91

Коэф-т Сортино

GRBK:

0.48

FAST:

1.64

Коэф-т Омега

GRBK:

1.06

FAST:

1.20

Коэф-т Кальмара

GRBK:

0.08

FAST:

1.13

Коэф-т Мартина

GRBK:

0.27

FAST:

3.24

Индекс Язвы

GRBK:

19.25%

FAST:

7.09%

Дневная вол-ть

GRBK:

37.86%

FAST:

25.31%

Макс. просадка

GRBK:

-99.36%

FAST:

-63.43%

Текущая просадка

GRBK:

-63.18%

FAST:

-3.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.58B

FAST:

$46.31B

EPS

GRBK:

$8.53

FAST:

$2.00

Коэффициент P/E

GRBK:

6.80

FAST:

40.37

Коэффициент PEG

GRBK:

0.76

FAST:

3.77

Коэффициент P/S

GRBK:

1.23

FAST:

6.09

Коэффициент P/B

GRBK:

1.63

FAST:

12.76

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$1.65B

FAST:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$554.02M

FAST:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$388.88M

FAST:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 21.14% против 17.39% соответственно.


GRBK

С начала года

1.86%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-23.24%

1 год

5.66%

5 лет

51.86%

10 лет

21.14%

FAST

С начала года

13.52%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

7.62%

1 год

21.11%

5 лет

20.83%

10 лет

17.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и FAST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRBK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRBK: 0.14
FAST: 0.91
Коэффициент Сортино GRBK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRBK: 0.48
FAST: 1.64
Коэффициент Омега GRBK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRBK: 1.06
FAST: 1.20
Коэффициент Кальмара GRBK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRBK: 0.08
FAST: 1.13
Коэффициент Мартина GRBK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GRBK: 0.27
FAST: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FAST равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.91
GRBK
FAST

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и FAST

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRBK
Green Brick Partners, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAST
Fastenal Company
2.04%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GRBK и FAST

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.18%
-3.22%
GRBK
FAST

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и FAST

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
12.53%
GRBK
FAST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию