Сравнение GRBK с TGTX
GRBK (Green Brick Partners, Inc.) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while TGTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, GRBK returned 25.92%/yr vs 24.91%/yr for TGTX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 20.00%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 84.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRBK имеют среднегодовую доходность 25.92%, а акции TGTX немного отстают с 24.91%.
GRBK
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 20.00%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 25.92%
TGTX
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.69%
- 6 месяцев
- 78.87%
- С начала года
- 84.27%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 36.75%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 24.91%
Сравнение доходности по годам GRBK и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 20.00% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 84.27% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 170.73% | -50.00% | 76.34% |
Correlation
The correlation between GRBK and TGTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2010 г. | 0.17 |
The correlation between GRBK and TGTX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRBK:
$3.24B
TGTX:
$8.41B
GRBK:
$6.87
TGTX:
$2.88
GRBK:
10.95
TGTX:
19.04
GRBK:
0.52
TGTX:
0.03
GRBK:
1.59
TGTX:
12.56
GRBK:
1.75
TGTX:
15.08
GRBK:
$2.06B
TGTX:
$700.35M
GRBK:
$615.58M
TGTX:
$581.54M
GRBK:
$397.80M
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRBK vs. TGTX — Ранг доходности на риск
GRBK
TGTX
Сравнение GRBK c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRBK | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.27 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 2.30 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRBK и TGTX
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRBK | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -99.52% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -32.66% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -68.74% | +32.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -90.19% | +45.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -93.19% | +38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.82% | -76.47% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.47% | -91.35% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 18.03% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и TGTX
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX) имеют волатильность 11.96% и 11.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRBK | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 11.71% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 33.91% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.71% | 47.11% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.94% | 87.81% | -44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.64% | 86.79% | -43.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и TGTX
Ни GRBK, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и TGTX
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
GRBK and TGTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRBK has higher volatility (11.96%) compared to TGTX (11.71%). In terms of maximum drawdown, GRBK dropped -99.29% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRBK и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор