PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRBK с TGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с TGTX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или TGTX.

Корреляция

Корреляция между GRBK и TGTX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GRBK и TGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.01%
-98.23%
GRBK
TGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRBK:

0.28

TGTX:

2.94

Коэф-т Сортино

GRBK:

0.67

TGTX:

3.57

Коэф-т Омега

GRBK:

1.08

TGTX:

1.43

Коэф-т Кальмара

GRBK:

0.16

TGTX:

1.86

Коэф-т Мартина

GRBK:

0.55

TGTX:

20.52

Индекс Язвы

GRBK:

19.15%

TGTX:

9.06%

Дневная вол-ть

GRBK:

37.85%

TGTX:

63.37%

Макс. просадка

GRBK:

-99.36%

TGTX:

-100.00%

Текущая просадка

GRBK:

-62.91%

TGTX:

-99.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.55B

TGTX:

$6.20B

EPS

GRBK:

$8.45

TGTX:

$0.15

Коэффициент P/E

GRBK:

6.79

TGTX:

263.27

Коэффициент PEG

GRBK:

0.76

TGTX:

0.00

Коэффициент P/S

GRBK:

1.22

TGTX:

18.85

Коэффициент P/B

GRBK:

1.62

TGTX:

27.89

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$1.65B

TGTX:

$265.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$554.02M

TGTX:

$232.41M

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$388.88M

TGTX:

$58.28M

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 33.89%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции TGTX по среднегодовой доходности: 21.32% против 10.12% соответственно.

GRBK

С начала года

2.62%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-23.49%

1 год

6.74%

5 лет

52.14%

10 лет

21.32%

TGTX

С начала года

33.89%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

73.56%

1 год

188.27%

5 лет

24.19%

10 лет

10.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и TGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TGTX
Ранг риск-скорректированной доходности TGTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c TGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GRBK, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRBK: 0.28
TGTX: 2.94
Коэффициент Сортино GRBK, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRBK: 0.67
TGTX: 3.57
Коэффициент Омега GRBK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRBK: 1.08
TGTX: 1.43
Коэффициент Кальмара GRBK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRBK: 0.16
TGTX: 1.87
Коэффициент Мартина GRBK, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GRBK: 0.55
TGTX: 20.52

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TGTX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и TGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
2.94
GRBK
TGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и TGTX

Ни GRBK, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRBK и TGTX

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и TGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.91%
-98.29%
GRBK
TGTX

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и TGTX

Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 13.58%, в то время как у TG Therapeutics, Inc. (TGTX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
14.34%
GRBK
TGTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и TGTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию