PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

GQI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и XOMO

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.51%15.36%15.99%0.68%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

GQI

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий GQI и XOMO

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF

Доходность на риск

GQI vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.40

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.47

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

3.35

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.55

+0.43

Корреляция

Корреляция между GQI и XOMO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и XOMO

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.80%8.97%7.77%0.31%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок GQI и XOMO

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GQIXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-18.90%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-15.24%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-5.12%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-7.05%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

6.69%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и XOMO

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.51%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQIXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.57%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

13.81%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

22.02%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

18.46%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

18.46%

-5.00%