Сравнение GQI с XOMO
GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GQI is a Quality Factor fund actively managed by Natixis, while XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 22.52% vs 30.39% for XOMO. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GQI charges 0.34%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности GQI и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 18.23%.
GQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.05%
XOMO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 9.39%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.09M | $1.01M | $2.07M | |
| $580.85K | $699.38K | $680.46K |
Сравнение доходности по годам GQI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 11.57% | 15.36% | 15.99% | 1.60% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 18.23% | 6.90% | 6.11% | 2.83% |
Correlation
The correlation between GQI and XOMO is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between GQI and XOMO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
GQI
XOMO
Сравнение GQI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.77 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | 4.41 | +12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQI и XOMO
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -18.90% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -17.25% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -9.13% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -7.51% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 6.91% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и XOMO
Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 2.77%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 5.81% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 16.94% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 20.58% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 19.18% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 19.18% | -6.18% |
Сравнение комиссий GQI и XOMO
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и XOMO
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности XOMO в 37.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.64% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 37.67% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
GQI and XOMO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has higher volatility (5.81%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, XOMO leads with 30.39% vs 22.52% for GQI. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 30.39% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 37.67%, compared with 8.64% for GQI.
GQI is categorized as Quality Factor, while XOMO is Derivative Income. They also come from different issuers: Natixis and YieldMax. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 1.01% for XOMO.
GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQI и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор