PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQI с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с VFQY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 22.52% vs 23.72% for VFQY. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GQI charges 0.34%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности GQI и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 15.93%.

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%

VFQY

1 день
-0.21%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
12.18%
С начала года
15.93%
1 год
23.72%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF
$1.04M$1.01M$1.07M

Сравнение доходности по годам GQI и VFQY

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%15.99%1.60%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		15.93%10.24%12.93%3.98%

Correlation

The correlation between GQI and VFQY is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between GQI and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и VFQY

Секторы
GQI
VFQY

Технологии

37.9%
25.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
13.3%

Здравоохранение

10.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.8%

Финансовые услуги

9.9%
18.9%

Промышленность

8.3%
16.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
9.2%

Энергетика

3.9%
2.2%

Сырьевые материалы

0.7%
2.2%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

GQI
37.9%
VFQY
25.8%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.0%
VFQY
13.3%

Здравоохранение

GQI
10.9%
VFQY
8.9%

Коммуникационные услуги

GQI
10.3%
VFQY
2.8%

Финансовые услуги

GQI
9.9%
VFQY
18.9%

Промышленность

GQI
8.3%
VFQY
16.8%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.1%
VFQY
9.2%

Энергетика

GQI
3.9%
VFQY
2.2%

Сырьевые материалы

GQI
0.7%
VFQY
2.2%

Коммунальные услуги

GQI
0.6%
VFQY

-

Недвижимость

GQI
0.4%
VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

GQI vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GQI c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQIVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.78

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.58

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.61

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

9.87

+7.01

GQI vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQI и VFQY

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-37.41%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.12%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.21%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-6.56%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.41%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и VFQY

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.45%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.53%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

13.37%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

18.30%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

20.73%

-7.73%

Сравнение комиссий GQI и VFQY

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и VFQY

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности VFQY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.02%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

GQI and VFQY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (3.45%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs VFQY's -37.41%.

On 1-year performance, VFQY leads with 23.72% vs 22.52% for GQI. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFQY has performed better with a 23.72% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 1.02% for VFQY.

They also come from different issuers: Natixis and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.13% for VFQY.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор