Сравнение GQI с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
GQI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GQI и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | -1.51% | 15.36% | 9.95% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
GQI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQI и USOY
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
GQI vs. USOY — Ранг доходности на риск
GQI
USOY
Сравнение GQI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.71 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.16 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.78 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 5.23 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GQI и USOY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и USOY
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 9.80% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQI и USOY
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -17.46% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -15.70% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -0.97% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -6.55% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 8.34% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и USOY
Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.51%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 12.05% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 18.34% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 25.35% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 22.35% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 22.35% | -8.89% |