PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с TCAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 23.97% vs -0.79% for TCAL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GQI и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.13%.

GQI

1 день
0.34%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.78%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.99%
1 год
-0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и TCAL

2026 (YTD)2025
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.41%18.75%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.13%1.58%

Correlation

The correlation between GQI and TCAL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов GQI и TCAL

Секторы
GQI
TCAL

Технологии

35.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

11.4%
0.9%

Финансовые услуги

10.3%
15.0%

Промышленность

8.9%
19.3%

Здравоохранение

8.9%
18.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
11.3%

Энергетика

5.3%
1.3%

Коммунальные услуги

0.8%
9.8%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Недвижимость

0.5%
2.2%

Технологии

GQI
35.5%
TCAL
11.3%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
TCAL
8.7%

Коммуникационные услуги

GQI
11.4%
TCAL
0.9%

Финансовые услуги

GQI
10.3%
TCAL
15.0%

Промышленность

GQI
8.9%
TCAL
19.3%

Здравоохранение

GQI
8.9%
TCAL
18.7%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.5%
TCAL
11.3%

Энергетика

GQI
5.3%
TCAL
1.3%

Коммунальные услуги

GQI
0.8%
TCAL
9.8%

Сырьевые материалы

GQI
0.6%
TCAL
1.7%

Недвижимость

GQI
0.5%
TCAL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с GPIQGQI с IVVGQI с QQQIGQI с LSGR
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с QDVOTCAL с ICOI

Доходность на риск

GQI vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQITCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.08

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
-0.05

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.99

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.11

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

-0.29

+19.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQITCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

-0.08

+2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

-0.04

+1.32

Просадки

Сравнение просадок GQI и TCAL

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQITCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-7.24%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.00%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.19%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.03%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.69%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и TCAL

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 1.63%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQITCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.60%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.04%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

9.35%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

11.25%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

11.25%

+1.87%

Сравнение комиссий GQI и TCAL

И GQI, и TCAL имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и TCAL

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности TCAL в 11.86%

ПозицияTTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.71%8.97%7.77%0.31%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.86%8.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQI and TCAL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (2.60%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, GQI leads with 23.97% vs -0.79% for TCAL. Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 23.97% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI and TCAL have the same expense ratio: 0.34% per year.

TCAL has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 8.71% for GQI.

They also come from different issuers: Natixis and T. Rowe Price.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор