PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

GQI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и TCAL

2026 (YTD)2025
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.51%18.75%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

GQI

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FFRHXGQI с FTHIGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий GQI и TCAL

И GQI, и TCAL имеют комиссию равную 0.34%.

GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

GQI vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQITCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.09

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

-0.05

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.15

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

-0.52

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQITCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.09

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.06

+1.04

Корреляция

Корреляция между GQI и TCAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и TCAL

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности TCAL в 11.70%

TTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.80%8.97%7.77%0.31%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQI и TCAL

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

GQITCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-7.24%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-7.24%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-5.27%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.61%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.16%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и TCAL

Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQITCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.39%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.60%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.67%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

11.66%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

11.66%

+1.80%