PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с QQQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - GQI is a Quality Factor fund actively managed by Natixis, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 22.52% vs 20.73% for QQQI. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. GQI charges 0.34%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности GQI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.59%.

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%

QQQI

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
11.70%
С начала года
10.59%
1 год
20.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
$342.16M$332.30M$356.75M

Сравнение доходности по годам GQI и QQQI

2026 (YTD)20252024
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%12.80%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.59%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between GQI and QQQI is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between GQI and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и QQQI

Секторы
GQI
QQQI

Технологии

37.9%
59.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.0%

Здравоохранение

10.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
12.1%

Финансовые услуги

9.9%
0.2%

Промышленность

8.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.5%

Энергетика

3.9%
0.5%

Сырьевые материалы

0.7%
1.1%

Коммунальные услуги

0.6%
1.2%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Технологии

GQI
37.9%
QQQI
59.9%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.0%
QQQI
10.0%

Здравоохранение

GQI
10.9%
QQQI
3.7%

Коммуникационные услуги

GQI
10.3%
QQQI
12.1%

Финансовые услуги

GQI
9.9%
QQQI
0.2%

Промышленность

GQI
8.3%
QQQI
4.3%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.1%
QQQI
6.5%

Энергетика

GQI
3.9%
QQQI
0.5%

Сырьевые материалы

GQI
0.7%
QQQI
1.1%

Коммунальные услуги

GQI
0.6%
QQQI
1.2%

Недвижимость

GQI
0.4%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

GQI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GQI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.27

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.78

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.17

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

7.73

+9.15

GQI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQI и QQQI

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-20.00%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.61%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.67%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.28%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.69%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и QQQI

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 2.77%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

6.77%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

13.84%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

16.43%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

17.80%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

17.80%

-4.80%

Сравнение комиссий GQI и QQQI

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и QQQI

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности QQQI в 13.90%

ПозицияTTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.90%13.82%12.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQI and QQQI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.77%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, GQI leads with 22.52% vs 20.73% for QQQI. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 22.52% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.90%, compared with 8.64% for GQI.

GQI is categorized as Quality Factor, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Natixis and Neos. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.68% for QQQI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор