Сравнение GQI с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
GQI и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GQI и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQI и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | -1.51% | 15.36% | 15.99% | 0.68% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
GQI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQI и QRMI
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
GQI vs. QRMI — Ранг доходности на риск
GQI
QRMI
Сравнение GQI c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.36 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.55 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.55 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 1.59 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.36 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.09 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между GQI и QRMI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и QRMI
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 9.80% | 8.97% | 7.77% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок GQI и QRMI
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -20.95% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -5.04% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -3.54% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -8.25% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.74% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и QRMI
Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что GQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.02% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 4.93% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 7.77% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 8.46% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 8.46% | +5.00% |