PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

GQI и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и LQTI

2026 (YTD)2025
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.51%11.19%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

GQI

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с BTCILQTI с FYEE

Сравнение комиссий GQI и LQTI

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF

Доходность на риск

GQI vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQILQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.74

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.02

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.37

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

4.15

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQILQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.74

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.90

+0.08

Корреляция

Корреляция между GQI и LQTI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и LQTI

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.80%8.97%7.77%0.31%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQI и LQTI

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

GQILQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-3.41%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-3.41%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.03%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.78%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.12%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и LQTI

Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQILQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.66%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

3.87%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

6.23%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

6.11%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

6.11%

+7.35%