Сравнение GQI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GQI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GQI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | -1.51% | 15.36% | 15.99% | 0.68% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
GQI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQI и JEPI
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
GQI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GQI
JEPI
Сравнение GQI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.61 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.95 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.79 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 3.83 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.61 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GQI и JEPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и JEPI
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 9.80% | 8.97% | 7.77% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок GQI и JEPI
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -13.71% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -10.28% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -4.53% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -2.07% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.12% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и JEPI
Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.90% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 6.36% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 13.24% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 11.06% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 10.88% | +2.58% |