PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQI с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - GQI is a Derivative Income fund actively managed by Natixis, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GQI is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, GQI returned 22.41% vs 26.34% for FTQI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GQI charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности GQI и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

GQI

1 день
0.09%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.34%
С начала года
9.94%
1 год
22.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и FTQI

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.94%15.36%15.99%1.60%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%1.46%

Correlation

The correlation between GQI and FTQI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between GQI and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и FTQI

Секторы
GQI
FTQI

Технологии

38.9%
49.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.5%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.8%

Здравоохранение

9.9%
6.0%

Финансовые услуги

9.4%
5.5%

Промышленность

7.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.2%

Энергетика

3.6%
2.3%

Сырьевые материалы

0.8%
1.4%

Коммунальные услуги

0.7%
1.5%

Недвижимость

0.3%
1.3%

Технологии

GQI
38.9%
FTQI
49.4%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
FTQI
10.5%

Коммуникационные услуги

GQI
11.1%
FTQI
11.8%

Здравоохранение

GQI
9.9%
FTQI
6.0%

Финансовые услуги

GQI
9.4%
FTQI
5.5%

Промышленность

GQI
7.9%
FTQI
4.1%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.0%
FTQI
6.2%

Энергетика

GQI
3.6%
FTQI
2.3%

Сырьевые материалы

GQI
0.8%
FTQI
1.4%

Коммунальные услуги

GQI
0.7%
FTQI
1.5%

Недвижимость

GQI
0.3%
FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с LSGRGQI с VNSE
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

GQI vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQIFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.43

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.37

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.24

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

20.07

-3.11

GQI vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQI и FTQI

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-19.42%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-6.24%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.73%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.32%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и FTQI

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 2.59%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.92%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.83%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.87%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

14.82%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

12.98%

+0.06%

Сравнение комиссий GQI и FTQI

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и FTQI

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.52%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQI and FTQI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (2.92%) compared to GQI (2.59%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 22.41% for GQI. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 22.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 8.52% for GQI.

GQI is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Natixis and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор