Сравнение GQI с CRSH
GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 23.97% vs -18.98% for CRSH. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. GQI charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности GQI и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 3.70%.
GQI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.41% | 15.36% | 12.45% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -13.40% | -51.96% |
Correlation
The correlation between GQI and CRSH is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.52 |
The correlation between GQI and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
GQI
CRSH
Сравнение GQI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.57 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | -0.90 | +19.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.52 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | -0.70 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок GQI и CRSH
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -63.68% | +47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -33.45% | +26.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.20% | +59.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -43.15% | +41.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 21.20% | -19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и CRSH
Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 1.63%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 10.19% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 22.67% | -15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 36.71% | -27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 47.46% | -34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 47.46% | -34.34% |
Сравнение комиссий GQI и CRSH
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и CRSH
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности CRSH в 97.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.71% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GQI and CRSH have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.19%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, GQI leads with 23.97% vs -18.98% for CRSH. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQI has performed better with a 23.97% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 8.71% for GQI.
They also come from different issuers: Natixis and YieldMax. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.99% for CRSH.
GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQI и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор