Сравнение GQI с CRSH
GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GQI is a Quality Factor fund actively managed by Natixis, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 22.52% vs -6.85% for CRSH. Their -0.54 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GQI charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности GQI и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.
GQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.05%
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $1.09M | $1.01M | $2.07M |
Сравнение доходности по годам GQI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 11.57% | 15.36% | 13.66% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between GQI and CRSH is -0.58, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.54 |
The correlation between GQI and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
GQI
CRSH
Сравнение GQI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.24 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | -0.40 | +17.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQI и CRSH
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -63.68% | +47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -28.30% | +21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -51.32% | +50.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -44.02% | +42.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 19.38% | -18.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и CRSH
Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 2.77%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 12.18% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 26.62% | -18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 36.84% | -27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 47.42% | -34.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 47.42% | -34.42% |
Сравнение комиссий GQI и CRSH
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и CRSH
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности CRSH в 76.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.64% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GQI and CRSH have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (12.18%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, GQI leads with 22.52% vs -6.85% for CRSH. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQI has performed better with a 22.52% return vs -6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 8.64% for GQI.
GQI is categorized as Quality Factor, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Natixis and YieldMax. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.99% for CRSH.
GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQI и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор