Сравнение GQI с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
GQI и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GQI и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | -1.51% | 15.36% | 12.45% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
GQI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQI и CRSH
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
GQI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
GQI
CRSH
Сравнение GQI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | -0.57 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | -0.59 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.55 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | -0.75 | +10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.57 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.64 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между GQI и CRSH составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и CRSH
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 9.80% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQI и CRSH
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -63.68% | +47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -48.16% | +37.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -53.43% | +49.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -41.91% | +40.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 35.23% | -33.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и CRSH
Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.51%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 8.04% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 23.47% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 42.40% | -26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 48.37% | -34.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 48.37% | -34.91% |