PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQGU с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GQGU и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.


GQGU

1 день
0.38%
1 месяц
0.30%
С начала года
6.84%
6 месяцев
8.79%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGU и USD


2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF
6.84%-1.14%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
69.08%35.28%

Correlation

The correlation between GQGU and USD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GQG US Equity ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

GQGU vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGU

USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQGUUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GQGU и USD

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GQGUUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-88.63%

+81.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-21.89%

+17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-32.34%

+29.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и USD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GQGUUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

63.70%

-53.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

76.91%

-66.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

69.45%

-59.34%

Сравнение комиссий GQGU и USD

GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и USD

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности USD в 0.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF
0.95%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


GQGU and USD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

GQGU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.27% for USD.

GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.95% for USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGU и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор