Сравнение GQGU с USD
GQGU (GQG US Equity ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). GQGU is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, GQGU returned 5.06% vs 96.75% for USD. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%.
GQGU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам GQGU и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 5.66% | -1.12% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 33.82% |
Correlation
The correlation between GQGU and USD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. USD — Ранг доходности на риск
GQGU
USD
Сравнение GQGU c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.06 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 7.80 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и USD
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -88.63% | +80.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -31.80% | +23.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -27.44% | +21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -32.24% | +29.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 12.44% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и USD
Текущая волатильность для GQG US Equity ETF (GQGU) составляет 4.36%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что GQGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 29.85% | -25.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 58.53% | -50.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 71.17% | -60.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 78.27% | -67.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 70.11% | -59.45% |
Сравнение комиссий GQGU и USD
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и USD
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and USD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to GQGU (4.36%). In terms of maximum drawdown, GQGU dropped -8.41% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 96.75% vs 5.06% for GQGU. On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GQGU has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 96.75% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.37% for USD.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор