PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQGU с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQGU с DIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GQGU (GQG US Equity ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. GQGU is actively managed, while DIA is passively managed. Over the past year, GQGU returned 4.73% vs 20.45% for DIA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности GQGU и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 10.03%.

GQGU

1 день
0.04%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
4.51%
С начала года
5.74%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
-0.21%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
6.93%
С начала года
10.03%
1 год
20.45%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGU и DIA

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		5.74%-1.12%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		10.03%9.17%

Correlation

The correlation between GQGU and DIA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBHLGQGU с BAMGGQGU с PCLGGQGU с VUGGQGU с ANEWGQGU с TOPTGQGU с SCHG
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

GQGU vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
Ранг доходности на риск GQGU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGU: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGU: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQGUDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.68

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.47

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.10

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

8.14

-6.77

GQGU vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGU и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQGU и DIA

Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQGUDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-51.87%

+43.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-9.76%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-0.99%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-7.11%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.52%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и DIA

GQG US Equity ETF (GQGU) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GQGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQGUDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.29%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.63%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

12.23%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

14.82%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

17.50%

-6.82%

Сравнение комиссий GQGU и DIA

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и DIA

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQGU and DIA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQGU has higher volatility (4.36%) compared to DIA (2.29%). In terms of maximum drawdown, GQGU dropped -8.41% vs DIA's -51.87%.

On 1-year performance, DIA leads with 20.45% vs 4.73% for GQGU. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIA has performed better with a 20.45% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.96% for GQGU.

GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and State Street. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGU и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор