Сравнение GPZ с WNTR
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GPZ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 9.24% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 83.49% |
Correlation
The correlation between GPZ and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
GPZ
WNTR
Сравнение GPZ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.02 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.72 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и WNTR
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -42.65% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -42.65% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -10.67% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -20.46% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 16.63% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и WNTR
Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 7.65%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 17.89% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 47.05% | -24.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 53.81% | -25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 53.49% | -26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 53.49% | -26.02% |
Сравнение комиссий GPZ и WNTR
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и WNTR
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to GPZ (7.65%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -17.64% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.97% for GPZ.
GPZ is categorized as Financials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор