Сравнение GPZ с USO
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам GPZ и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -1.10% |
Correlation
The correlation between GPZ and USO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. USO — Ранг доходности на риск
GPZ
USO
Сравнение GPZ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.18 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и USO
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -98.19% | +66.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -85.01% | +59.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -75.30% | +63.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 44.20% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 36.06% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 39.00% | -11.67% |
Сравнение комиссий GPZ и USO
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и USO
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and USO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for USO.
GPZ is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор