Сравнение GPZ с USO
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.43% vs 45.60% for USO. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 53.69%.
GPZ
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -24.57%
- С начала года
- 53.69%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам GPZ и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -21.88% | 9.24% |
USO United States Oil Fund LP | 53.69% | -0.26% |
Correlation
The correlation between GPZ and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. USO — Ранг доходности на риск
GPZ
USO
Сравнение GPZ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.50 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.49 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и USO
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -98.19% | +66.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -30.51% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -88.69% | +60.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -75.32% | +62.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 10.18% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и USO
Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 9.72%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 12.26% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 39.65% | -17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 43.82% | -15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 36.38% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 39.04% | -11.32% |
Сравнение комиссий GPZ и USO
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и USO
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.06% | 0.83% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (12.26%) compared to GPZ (9.72%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 45.60% vs -17.43% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 45.60% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GPZ has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for USO.
GPZ is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор