PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPZ с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GPZ и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и USO


2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF
-19.37%9.43%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-1.10%

Correlation

The correlation between GPZ and USO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Alternative Asset Manager ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

GPZ vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPZ

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPZUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.18

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GPZ и USO

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GPZUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-98.19%

+66.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-85.01%

+59.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-75.30%

+63.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и USO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GPZUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

44.20%

-16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

36.06%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

39.00%

-11.67%

Сравнение комиссий GPZ и USO

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и USO

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF
1.03%0.83%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GPZ and USO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for USO.

GPZ is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.86% for USO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор