Сравнение GPZ с UGA
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.31% vs 71.49% for UGA. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GPZ charges 0.40%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.
GPZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- -8.80%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.32%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.53M | $3.62M | $4.26M | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам GPZ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -8.80% | 9.24% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | 5.14% |
Correlation
The correlation between GPZ and UGA is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. UGA — Ранг доходности на риск
GPZ
UGA
Сравнение GPZ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.54 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.75 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и UGA
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -86.59% | +54.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -20.32% | -11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -14.67% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -36.52% | +23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 7.36% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и UGA
Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 7.91%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 13.00% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 32.16% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 36.60% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 34.71% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 37.31% | -9.71% |
Сравнение комиссий GPZ и UGA
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и UGA
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.91% | 0.83% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to GPZ (7.91%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 71.49% vs -11.31% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 71.49% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
GPZ has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for UGA.
GPZ is categorized as Financials Equities, while UGA is Oil & Gas. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор