Сравнение GPZ с UGA
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам GPZ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | 5.14% |
Correlation
The correlation between GPZ and UGA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. UGA — Ранг доходности на риск
GPZ
UGA
Сравнение GPZ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.17 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.39 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и UGA
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -86.59% | +54.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -18.96% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -18.05% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -36.69% | +24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 6.43% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и UGA
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 9.25% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.24% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 30.57% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 35.22% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 34.45% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 37.22% | -9.62% |
Сравнение комиссий GPZ и UGA
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и UGA
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and UGA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.25%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -11.53% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for UGA.
GPZ is categorized as Financials Equities, while UGA is Oil & Gas. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор