PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPZ с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GPZ и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


GPZ

1 день
-2.58%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-19.30%
6 месяцев
-20.44%
1 год
-11.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и UGA


Correlation

The correlation between GPZ and UGA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Alternative Asset Manager ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

GPZ vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GPZUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.17

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

9.39

-10.12

GPZ vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и UGA

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GPZUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-86.59%

+54.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-18.96%

-12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-18.05%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-36.69%

+24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.80%

6.43%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и UGA

VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 9.25% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GPZUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

9.24%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

30.57%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

35.22%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

34.45%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

37.22%

-9.62%

Сравнение комиссий GPZ и UGA

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и UGA

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF
1.03%0.83%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GPZ and UGA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPZ has higher volatility (9.25%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -11.53% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for UGA.

GPZ is categorized as Financials Equities, while UGA is Oil & Gas. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор