PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и SMH

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%9.43%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%43.75%

Correlation

The correlation between GPZ and SMH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов GPZ и SMH

Секторы
GPZ
SMH

Финансовые услуги

100.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
SMH

-

Недвижимость

GPZ
2.3%
SMH

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

SMH

-

Энергетика

GPZ

-

SMH

-

Здравоохранение

GPZ

-

SMH

-

Промышленность

GPZ

-

SMH

-

Технологии

GPZ

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

GPZ

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с IPRV.LGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

GPZ vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.34

-0.78

Просадки

Сравнение просадок GPZ и SMH

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-84.96%

+53.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

0.00%

-25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-41.09%

+29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

30.56%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

35.01%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

32.57%

-5.24%

Сравнение комиссий GPZ и SMH

GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и SMH

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and SMH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.

GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.17% for SMH.

GPZ is categorized as Financials Equities, while SMH is Semiconductors. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор