PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с PSCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 4.89%.

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCF

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.72%
3 года*
15.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и PSCF

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%9.43%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		4.89%12.27%

Correlation

The correlation between GPZ and PSCF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов GPZ и PSCF

Секторы
GPZ
PSCF

Финансовые услуги

100.0%
66.9%

Недвижимость

2.3%
30.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.3%

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
PSCF
66.9%

Недвижимость

GPZ
2.3%
PSCF
30.8%

Сырьевые материалы

GPZ

-

PSCF

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

PSCF

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

PSCF

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

PSCF

-

Энергетика

GPZ

-

PSCF

-

Здравоохранение

GPZ

-

PSCF

-

Промышленность

GPZ

-

PSCF
0.3%

Технологии

GPZ

-

PSCF
1.9%

Коммунальные услуги

GPZ

-

PSCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с IPRV.LGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOO

Доходность на риск

GPZ vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.37

-0.81

Просадки

Сравнение просадок GPZ и PSCF

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и PSCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-45.46%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-4.29%

-21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-8.59%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и PSCF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

17.42%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

22.47%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

24.79%

+2.54%

Сравнение комиссий GPZ и PSCF

GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и PSCF

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PSCF в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.42%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and PSCF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.

PSCF has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.03% for GPZ.

GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.29% for PSCF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и PSCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор