PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с KIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 1.69% for KIE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for KIE.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GPZ

1 день
-2.58%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-19.30%
6 месяцев
-20.44%
1 год
-11.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KIE

1 день
2.35%
1 месяц
3.87%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
1.69%
3 года*
16.55%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и KIE

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.30%9.24%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-0.00%3.43%

Correlation

The correlation between GPZ and KIE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов GPZ и KIE

Секторы
GPZ
KIE

Финансовые услуги

100.0%
96.9%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
KIE
96.9%

Недвижимость

GPZ
2.3%
KIE

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

KIE

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

KIE

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

KIE

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

KIE

-

Энергетика

GPZ

-

KIE

-

Здравоохранение

GPZ

-

KIE
3.1%

Промышленность

GPZ

-

KIE

-

Технологии

GPZ

-

KIE

-

Коммунальные услуги

GPZ

-

KIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с REMXGPZ с FNCLGPZ с IPRV.L
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUA

Доходность на риск

GPZ vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPZKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.10

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.26

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.14

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.34

-1.07

GPZ vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа KIE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и KIE

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-75.30%

+43.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-11.81%

-19.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-1.45%

-24.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-12.02%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.80%

4.92%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и KIE

VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

5.85%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

11.85%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

16.46%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

18.38%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

21.16%

+6.44%

Сравнение комиссий GPZ и KIE

GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и KIE

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности KIE в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.64%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and KIE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPZ has higher volatility (9.25%) compared to KIE (5.85%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs KIE's -75.30%.

On 1-year performance, KIE leads with 1.69% vs -11.53% for GPZ. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KIE has performed better with a 1.69% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.

KIE has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.03% for GPZ.

GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.35% for KIE.

KIE currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор