Сравнение GPZ с KBWP
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 2.45% for KBWP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -1.94%.
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам GPZ и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -1.94% | 3.52% |
Correlation
The correlation between GPZ and KBWP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов GPZ и KBWP
Секторы
GPZ
KBWP
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
KBWP
Недвижимость
GPZ
KBWP
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
KBWP
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
KBWP
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
KBWP
-
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
KBWP
-
Энергетика
GPZ
-
KBWP
-
Здравоохранение
GPZ
-
KBWP
-
Промышленность
GPZ
-
KBWP
-
Технологии
GPZ
-
KBWP
-
Коммунальные услуги
GPZ
-
KBWP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. KBWP — Ранг доходности на риск
GPZ
KBWP
Сравнение GPZ c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.26 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.56 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и KBWP
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -39.76% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -9.56% | -22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -2.75% | -23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -4.37% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 4.36% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и KBWP
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 5.82% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 12.07% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 16.60% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 18.54% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 20.73% | +6.87% |
Сравнение комиссий GPZ и KBWP
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и KBWP
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности KBWP в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.00% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and KBWP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.25%) compared to KBWP (5.82%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs KBWP's -39.76%.
On 1-year performance, KBWP leads with 2.45% vs -11.53% for GPZ. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBWP has performed better with a 2.45% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
KBWP has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.03% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.35% for KBWP.
KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор