Сравнение GPZ с KBWP
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.43% vs 4.15% for KBWP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -0.75%.
GPZ
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам GPZ и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -21.88% | 9.24% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -0.75% | 3.52% |
Correlation
The correlation between GPZ and KBWP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов GPZ и KBWP
Секторы
GPZ
KBWP
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
KBWP
Недвижимость
GPZ
KBWP
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
KBWP
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
KBWP
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
KBWP
-
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
KBWP
-
Энергетика
GPZ
-
KBWP
-
Здравоохранение
GPZ
-
KBWP
-
Промышленность
GPZ
-
KBWP
-
Технологии
GPZ
-
KBWP
-
Коммунальные услуги
GPZ
-
KBWP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. KBWP — Ранг доходности на риск
GPZ
KBWP
Сравнение GPZ c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.44 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.95 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и KBWP
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -39.76% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -9.56% | -22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -1.57% | -26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -4.37% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 4.36% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и KBWP
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 5.89% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 12.13% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 16.57% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 18.54% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 20.73% | +6.99% |
Сравнение комиссий GPZ и KBWP
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и KBWP
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности KBWP в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.06% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.97% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and KBWP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.72%) compared to KBWP (5.89%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs KBWP's -39.76%.
On 1-year performance, KBWP leads with 4.15% vs -17.43% for GPZ. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBWP has performed better with a 4.15% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
KBWP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.06% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.35% for KBWP.
KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор