PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с IAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 2.80%.

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и IAT

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%9.43%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%21.02%

Correlation

The correlation between GPZ and IAT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов GPZ и IAT

Секторы
GPZ
IAT

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
IAT
100.0%

Недвижимость

GPZ
2.3%
IAT

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

IAT

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

IAT

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

IAT

-

Энергетика

GPZ

-

IAT

-

Здравоохранение

GPZ

-

IAT

-

Промышленность

GPZ

-

IAT

-

Технологии

GPZ

-

IAT

-

Коммунальные услуги

GPZ

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с IPRV.LGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

GPZ vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.10

-0.53

Просадки

Сравнение просадок GPZ и IAT

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-77.22%

+45.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-9.75%

-16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-26.97%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и IAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

21.86%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

29.03%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

30.78%

-3.45%

Сравнение комиссий GPZ и IAT

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и IAT

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IAT в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and IAT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.03% for GPZ.

GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.42% for IAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор