Сравнение GPZ с IAT
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs 31.32% for IAT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for IAT.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и IAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 19.57%.
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 8.29%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам GPZ и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 9.24% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 19.57% | 20.87% |
Correlation
The correlation between GPZ and IAT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between GPZ and IAT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPZ и IAT
Секторы
GPZ
IAT
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
IAT
Недвижимость
GPZ
IAT
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
IAT
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
IAT
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
IAT
-
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
IAT
-
Энергетика
GPZ
-
IAT
-
Здравоохранение
GPZ
-
IAT
-
Промышленность
GPZ
-
IAT
-
Технологии
GPZ
-
IAT
-
Коммунальные услуги
GPZ
-
IAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. IAT — Ранг доходности на риск
GPZ
IAT
Сравнение GPZ c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.80 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.59 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и IAT
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и IAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -77.22% | +45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -17.49% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | 0.00% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -26.83% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 6.84% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и IAT
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.56% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 16.40% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 21.86% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 28.87% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 30.66% | -3.19% |
Сравнение комиссий GPZ и IAT
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и IAT
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IAT в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.48% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and IAT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (7.65%) compared to IAT (5.56%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs IAT's -77.22%.
On 1-year performance, IAT leads with 31.32% vs -17.64% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IAT has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAT has performed better with a 31.32% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.
IAT has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.97% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.42% for IAT.
IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и IAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор