Сравнение GPZ с IAT
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 31.31% for IAT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for IAT.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и IAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 11.98%.
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAT
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам GPZ и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 11.98% | 20.87% |
Correlation
The correlation between GPZ and IAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between GPZ and IAT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPZ и IAT
Секторы
GPZ
IAT
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
IAT
Недвижимость
GPZ
IAT
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
IAT
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
IAT
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
IAT
-
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
IAT
-
Энергетика
GPZ
-
IAT
-
Здравоохранение
GPZ
-
IAT
-
Промышленность
GPZ
-
IAT
-
Технологии
GPZ
-
IAT
-
Коммунальные услуги
GPZ
-
IAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. IAT — Ранг доходности на риск
GPZ
IAT
Сравнение GPZ c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.80 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.57 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и IAT
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и IAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -77.22% | +45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -17.49% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -1.69% | -24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -26.91% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 6.87% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и IAT
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 6.82% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 16.15% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 22.02% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 28.96% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 30.73% | -3.13% |
Сравнение комиссий GPZ и IAT
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и IAT
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IAT в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.65% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and IAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.25%) compared to IAT (6.82%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs IAT's -77.22%.
On 1-year performance, IAT leads with 31.31% vs -11.53% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IAT has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAT has performed better with a 31.31% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.
IAT has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.03% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.42% for IAT.
IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и IAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор